- Tytuł:
- Optimal trend estimation in geometric asset price models
- Autorzy:
- Weba, Michael
- Data publikacji:
- 2005
- Wydawca:
- Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
- Tematy:
-
geometric asset price model
trend estimation
Wiener process
Ornstein-Uhlenbeck process
kernel reproducing Hilbert space
exogeneous shocks
compound Poisson process - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł