Temat: option pricing - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes
Autorzy:: Pajor, Anna
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: option pricing
SV model
Bayesian forecasting
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Strategic option pricing
Autorzy:: Bieta, Volker
Broll, Udo
Siebe, Wilfried
Data publikacji:: 2020-09-30
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:: option pricing
game theory
Nash equilibrium
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Optimality of replication in the CRR model with transaction costs
Autorzy:: Rutkowski, Marek
Data publikacji:: 1998
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: transaction costs
martingale measure
super-hedging
option pricing
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: On option pricing in the multidimensional Cox-Ross-Rubinstein model
Autorzy:: Motoczyński, Michał
Stettner, Łukasz
Data publikacji:: 1998
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: contingent claim
self-financing strategies
super-hedging
option pricing
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: OVERLAPPING MULTIGRID METHODS AS AN EFFICIENT APPROACH FOR SOLVING THE BLACK-SCHOLES EQUATION
Autorzy:: Bernardelli, Michał
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: option pricing
Black-Scholes model
multigrid method
finite-difference scheme
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Lower Precision calculation for option pricing
Autorzy:: Ścibisz-Mordelska, K.
Nielek, R.
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: option pricing
lower precision
half-precision type
Monte Carlo
Black-Scholes formula
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Option pricing by Esscher transforms in the cases of normal inverse Gaussian and variance gamma processes
Autorzy:: Troush, N. N.
Kuzmina, A. V.
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Tematy:: Esscher transforms
option pricing
generalized hyperbolic process
normal inverse Gaussian process
variance gamma process
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Which Option Pricing Model Is the Best? HF Data for Nikkei 225 Index Options
Autorzy:: Kokoszczyński, Ryszard
Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Data publikacji:: 2019-04-01
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: Option pricing models
high-frequency data
realized volatility
implied volatility
stochastic volatility
emerging markets
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: RESULTS OF MISTAKEN TIME PERIOD IN ANALYSIS IN THE CASE OF FRAMING EFFECT FOR SOME CAPITAL MARKETS’ MODELS
Autorzy:: Majewska, Agnieszka
Majewski, Sebastian
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: behavioural finance
Black-Scholes Option Pricing Model
Tragic News Indicator
Sharpe’s model
framing effect
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Wycena europejskiej opcji kupna – model ciągły
The European call option pricing – continuous model
Autorzy:: Kowgier, Henryk
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Tematy:: miara martyngałowa
model ciągły
wycena europejskiej opcji kupna
martingale measure
continuous model
European call option pricing
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Lies, Damned Lies, and Statistics? Examples From Finance and Economics
Autorzy:: Abadir, Karim M.
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: flexible density specification
option pricing
term structure of interest rates
expectation hypothesis
nonlinear long-memory
macroeconomic dynamics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: ANALIZA WYCENY OPCJI EUROPEJSKICH W MODELU HULLA – WHITE’A
ANALYSIS OF HULL – WHITE MODEL
Autorzy:: Orzechowski, Arkadiusz
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: model J. Hulla i A. White’a
szereg Tayora
wycena opcji
Hull – White model
Taylor series
option pricing
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Application of the Trefftz method for option pricing
Autorzy:: Brzozowska-Rup, Katarzyna
Hożejowska, Sylwia
Hożejowski, Leszek
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: contract options
option pricing
Black-Scholes model
Trefftz method
opcje kontraktowe
wycena opcji
model Blacka-Scholesa
Metoda Trefftza
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: A fuzzy approach to option pricing in a Levy process setting
Autorzy:: Nowak, P.
Romaniuk, M.
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:: option pricing
Lévy process
minimal entropy
martingale measure
fuzzy sets
Monte Carlo simulation
wycena opcji
entropia minimalna
zbiór rozmyty
symulacja Monte Carlo
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part I
Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć I
Autorzy:: Fraszka-Sobczyk, Emilia
Chojnowska-Michalik, Anna
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:: Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model)
Black-Scholes formula
option pricing
model Coxa-Rossa-Rubinsteina
model CRR
wzór Blacka-Scholesa
wycena opcji
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part II
Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć II
Autorzy:: Fraszka-Sobczyk, Emilia
Chojnowska-Michalik, Anna
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:: Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model)
Black-Scholes formula
option pricing
model Coxa-Rossa-Rubinsteina
model CRR
wzór Blacka-Scholesa
wycena opcji
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Zastosowanie sieci neuronowych do wyceny kontraktów opcyjnych na indeks WIG20
Application of neural networks to the valuation of index option contracts on WIG20
Autorzy:: Kraszewska, M.
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Tematy:: sztuczne sieci neuronowe
wycena opcji
model Blacka-Scholesa
indeks WIG20
artificial neural networks
option pricing
Black-Scholes model
index WIG20
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Midquotes or transactional prices? Evaluation of Black model on high-frequency data
Kwotowania mid opcji czy ich ceny transakcyjne? Ewaluacja modelu Blacka na danych wysokiej częstotliwości
Autorzy:: Kokoszczyński, Ryszard
Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Implied volatility
Microstructure bias
Midquotes data
Option pricing models
Realized volatility
Mikrostruktura rynku
Modele wyceny opcji
Średnie kwotowania opcji
Zmienność implikowana
Zmienność zrealizowana
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Applying fuzzy parameters in pricing financial derivatives inspired by Kyoto Protocol
Zastosowanie parametrów rozmytych w wycenie pochodnych instrumentów finansowych związanych z Protokołem z Kioto
Autorzy:: Nowak, Piotr
Romaniuk, Maciej
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:: option pricing
financial derivatives
Kyoto Protocol
martingale method
fuzzy parameters
wycena opcji
pochodne instrumenty finansowe
Protokół z Kioto
metoda martyngałowa
parametry rozmyte
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Instrumenty finansowe i strategie inwestycyjne oparte na zmienności – autorskie strategie i produkty finansowe neutralne rynkowo
Financial instruments and investment strategies based on volatility – proprietary strategies and market-neutral financial products
Autorzy:: Sroka, Iwona
Seliga, Kamil
Data publikacji:: 2021-06-30
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: zmienność
ekspozycja na zmienność
instrumenty pochodne
strategie
inwestycyjne
wycena opcji
portfel inwestycyjny
volatility
volatility exposure
derivatives
investment strategies
option pricing
investment portfolio
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Modele wyceny opcji na akcje
Stock Option Pricing Models
Autorzy:: Ziętek-Kwaśniewska, Katarzyna
Data publikacji:: 2020-05-12
Wydawca:: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:: akcyjna opcja kupna i sprzedaży
model wyceny opcji
model dwumianowy (Coxa-Rossa-Rubinsteina)
model Blacka-Scholesa
model Mertona
stock call and put option
option pricing model
the binomial model (Cox-Ross-Rubinstein’s one)
the Black-Scholes model
the Merton model
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Description and pricing of selected two-asset options and suggestions concerning their use on the grain market in Poland
Charakterystyka i wycena wybranych opcji dwuczynnikowych oraz propozycje ich wykorzystania na rynku zbóż w Polsce
Autorzy:: Krawiec, M.
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:: pricing
selection
two-asset option
correlation
option contract
suggestion
grain market
market
Polska
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki