- Tytuł:
- Optimal Portfolio under Non-Extensive Statistical Mechanics and Value-at-Risk Constraints
- Autorzy:
-
Zhao, Pan
Wang, Jixia
Song, Yu - Data publikacji:
- 2018-05
- Wydawca:
- Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
- Tematy:
-
Tsallis entropy
q-Gaussian distribution
value-at-risk
optimal portfolio - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł