Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaWarmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie

Wyszukujesz frazę "risk value" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-25 z 115
Tytuł:
Koherentne miary ryzyka w zarządzaniu ryzykiem cen uprawnień do emisji CO2 w przedsiębiorstwach objętych systemem EU ETS
Coherent risk measures in the EUA price risk management in the EU ETS companies
Autorzy:
Włodarczyk, A.
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa
oczekiwany niedobór
wartość zagrożona
uprawnienia do emisji CO2
enterprise risk management
expected shortfall
value at risk
European emission allowances
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Problemy związane z ustalaniem sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu nieruchomości (budynków i lokali mieszkalnych) w kontekście stosowania klauzuli proporcji
Problems Connected with the Determination of the Sum Insured in the Insurance of Immovables (Dwelling Houses and Flats) in the Context of the Application of the Proportion Clause
Autorzy:
Tomaszkiewicz, Aneta
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
risk
levelling off risk
coverage
insurable value
sum insured
property evaluation
insurance of fixed sums
first loss insurance
proportion clause
ryzyko
wyrównanie ryzyka
pokrycie ryzyka
wartość ubezpieczeniowa
suma ubezpieczeniowa
wycena nieruchomości
ubezpieczenie na sumy stałe
ubezpieczenie na pierwsze ryzyko
klauzula proporcji
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
The use of time intervals between seismic phenomena in the risk assessment of mining shocks in rock masses
Wykorzystanie odstępów czasu między zjawiskami sejsmicznymi do oceny zagrożenia górotworu wstrząsami górniczymi
Autorzy:
Takuska-Węgrzyn, E. X.
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
wstrząsy górnicze
emisja sejsmiczna
zjawiska śladowe
energia zjawisk sejsmicznych
rozmiary zjawisk
odstępy czasu między zjawiskami śladowymi
zagrożenia wystąpieniem wstrząsów
mining shocks
seismic emission
trace phenomena
energy of seismic phenomena
phenomena value
time intervals between trace phenomena
risk of shock occurrence
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Wykorzystanie punktowej metody oszacowania ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych
The use of point method to assessment operational risk in financial institutions
Autorzy:
Szczepankiewicz, Elżbieta I.
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza ryzyka
Metody zarządzania ryzykiem
Oszacowanie ryzyka
Ryzyko
Risk
Risk management strategies
Risk value assessment
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Zastosowanie elementów teorii wartości ekstremalnych do oceny dynamiki ryzyka powodziowego w dorzeczu Odry na przykładzie stacji hydrologicznej w m. Trestno
Application of the Extreme Values Theory to Assess the Dynamics of Flood Risk in the River Odra Basin on the Example of the Hydrological Station in Town Trestno
Autorzy:
Szałata, Ł.
Kuźmiński, Ł.
Zwoździak, J.
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Koszalińska. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
ryzyko powodziowe
stany wód
rozkłady wartości maksymalnych
rozkład Frecheta
flood risk
water levels
extreme value distributions
Frechet distribution
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
O wyborze metody estymacji wartości zagrożonejna przykładzie portfela narażonego na ryzykozmian kursów USD/PLN i EUR/PLN
About the choice of method for estimation on the basis of the portfolio exposed to the risk of fixed rates fluctuations for USD/PLN and EUR/PLN
Autorzy:
Stryjek, Andrzej
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Tematy:
wartość zagrożona
Value at Risk
VaR
kopula
metoda kowariancji
metoda historyczna
kopula Claytona
kopula Franka
kopula Ali-Mikhail-Haqa
copula
covariance method
historical method
Clayton copula
Frank copula
Ali-Mikhail-Haq copula
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Zastosowanie miar zależności zmiennych losowych oraz kopuli Claytona i Gumbel-Hougaarda do szacowania wartości zagrożonej
Application of Random Variables Dependence Measures and Clayton and Gumbel-Hougaard Copulas for Estimating Value at Risk
Autorzy:
Stryjek, Andrzej
Data publikacji:
2009-12-31
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
zarządzanie ryzykiem
wartość zagrożona
kopula
symulacje Monte Carlo
risk management
Value at Risk
copula
Monte Carlo simulations
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
O analizie portfelowej wartość średnia – wartość zagrożona
On mean - Value at Risk portfolio analysis
Autorzy:
Śleszyńska-Połomska, Anna
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
wartość zagrożona
analiza portfelowa
model E-VaR bez walorów bezryzykownych
model E-VaR z walorem bezryzykownym
Value at Risk
portfolio analysis
E-VaR model with no risk-free assets
E-VaR model with risk-free asset
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Wyświetlanie 1-25 z 115

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz