Temat: stochastic differential equations - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "stochastic differential equations" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-31 z 31

Zaznacz stronę

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Robust Control of Linear Stochastic Systems with Fully Observable State
Autorzy:: Poznyak, Alexander
Taksar, M.
Data publikacji:: 1996
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: robust control
Riccati equation
stochastic differential equations
stochastic control
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: On an approximation theorem of Wong-Zakai type for the Lasota operator
Autorzy:: Dawidowicz, Antoni L.
Twardowska, Krystyna
Data publikacji:: 2007
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Stochastic integral equations, Stochastic ordinary differential equations, Random operators and equations
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Review of stochastic differential equations in statistical arbitrage pairs trading
Autorzy:: Endres, Sylvia
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: statistical arbitrage
pairs trading
stochastic models
mean-reversion
stochastic differential equations
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Approximation of the Zakai Equation in a Nonlinear Filtering Problem With Delay
Autorzy:: Twardowska, K.
Marnik, T.
Pasławska-Południak, M.
Data publikacji:: 2003
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:: stochastic differential equations with delay
Zakai's equation
nonlinear filtering
matematyka
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Application of the votex-in-cell method for the simulation of two-dimensional viscous flow
Autorzy:: Kudela, H.
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Politechnika Gdańska
Tematy:: vortex-in-cell
viscous flow
generation of vorticity
stochastic differential equations
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Newton’s method for first-order stochastic functional partial differential equations
Autorzy:: Wrzosek, Monika
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: stochastic functional partial differential equations
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Random vortex method for three dimensional flows. Part I: Mathematical background
Stochastyczna metoda wirowa dla przepływów trójwymiarowych. Część I: Podstawy matematyczne
Autorzy:: Styczek, A.
Duszyński, P.
Poćwierz, M.
Szumbarski, J.
Data publikacji:: 2004
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Tematy:: vortex methods
vortex stretching
Fokker-Planck-Kolmogorow equation
Ito stochastic differential equations
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Random vortex method for three dimensional flows. Part I: Numerical imlementation and sample results
Stochastyczna metoda wirowa dla przepływów trójwymiarowych. Część II: Numeryczna implementacja i przykładowe wyniki
Autorzy:: Styczek, A.
Duszyński, P.
Poćwierz, M.
Szumbarski, J.
Data publikacji:: 2004
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Tematy:: vortex methods
vortex stretching
Fokker-Planck-Kolmogorow equation
Ito stochastic differential equations
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Existence and controllability of fractional-order impulsive stochastic system with infinite delay
Autorzy:: Guendouzi, Toufik
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: existence result
approximate controllability
fractional stochastic differential equations
resolvent operators
infinite delay
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Stochastic differential equations for random matrices processes in the nonlinear framework
Autorzy:: Stihi, S.
Boutabia, H.
Meradji, S,
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: G-Brownian motion matrix
G-stochastic differential equations
random matrices
eigenvalues
eigenvectors
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Solution of linear and nonlinear diffusion problems via stochastic differential equations
Autorzy:: Bargieł, M.
Tory, E. M.
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: nonlinear diffusion
stochastic differential equations
Wiener process
Itô process
Kolmogorov backward equation
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: SPDEs with pseudodifferential generators: the existence of a density
Autorzy:: Tindel, Samy
Data publikacji:: 2000
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: pseudodifferential operators
stochastic partial differential equations
Malliavin's calculus
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Stability criteria for a class of stochastic distributed delay systems
Autorzy:: Ficak, B.
Klamka, J.
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: stochastic delay differential equations
stability
boundedness
distributed delay
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Computer simulation of a nonlinear model for electrical circuits with α-stable noise
Autorzy:: Janicki, Aleksander
Data publikacji:: 1995
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: density and quantile estimators
approximate schemes
stochastic differential equations with α-stable integrators
stochastic modeling
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Approximation of stochastic differential equations driven by α-stable Lévy motion
Autorzy:: Janicki, Aleksander
Michna, Zbigniew
Weron, Aleksander
Data publikacji:: 1997
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: α-stable Lévy motion
convergence of approximate schemes
stochastic differential equations with jumps
stochastic modeling
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Computer-aided modeling and simulation of electrical circuits with α-stable noise
Autorzy:: Weron, Aleksander
Data publikacji:: 1995
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: density and quantile estimators
stochastic differential equations
approximate schemes
α-stable random variables and processes
stochastic modeling
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Measure valued solutions for stochastic evolution equations on Hilbert space and their feedback control
Autorzy:: Ahmed, N.
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: stochastic differential equations
Hilbert space
measurable vector fields
finitely additive measure solutions
optimal feedback controls
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Method of lines for parabolic stochastic functional partial differential equations
Autorzy:: Ziemlańska, M.
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: stochastic partial differential equations
stability of method of lines
white noise
Volterra stochastic equations
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Open-source Software Reliability Modeling with Stochastic Impulsive Differential Equations
Autorzy:: Zheng, Zhoutao
Yang, Jianfeng
Hu, Yao
Wang, Xibing
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:: open-source software
reliability modeling
random impulse
stochastic impulsive differential equations
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Minimum distance estimator for a hyperbolic stochastic partial differentialequation
Autorzy:: Monsan, Vincent
N'zi, Modeste
Data publikacji:: 2000
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: random fields
stochastic partial differential equations
small noise
minimum distance estimator
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: O aproksymacjach funkcji przejścia dla jednowymiarowych procesów dyfuzji
On Approximation of Transition Density for One-Dimensional Diffusion Processes
Autorzy:: Szczepocki, Piotr
Data publikacji:: 2016-06-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: stochastyczne równania różniczkowe
procesy dyfuzji
estymacja metodą największej wiarygodności
stochastic differential equations
diffusion processes
maximum likelihood estimation
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Stochastic diffrential equations on Banach spaces and their optimal feedback control
Autorzy:: Ahmed, N.U.
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: stochastic differential equations
Banach spaces
optimal feedback control
objective functionals
Lévy-Prohorov metric
Hausdorff dimension
time-optimal problems
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Cellular Automata and Many-Particle Systems Modeling Aggregation Behavior Among Populations
Autorzy:: Morale, D.
Data publikacji:: 2000
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:: równanie różniczkowe stochastyczne
równanie różniczkowo-całkowe
cellular automata
individual-based models
stochastic differential equations
law of large numbers
density dependence
nonlinear integrodifferential equations
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Existence and controllability results for Sobolev-type fractional impulsive stochastic differential equations with infinite delay
Autorzy:: Boudaoui, A.
Slama, A.
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Oficyna Wydawnicza
Tematy:: fractional impulsive stochastic differential equations
fixed point principle
controllability
mild solution
równania różniczkowe stochastyczne
równania różniczkowe ułamkowe
zasada punktu stałego
sterowalność
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: Space-time continuous solutions to SPDEs driven by a homogeneous Wiener process
Autorzy:: Brzeźniak, Zdzisław
Peszat, Szymon
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: stochastic partial differential equations in $L^q$-spaces
homogeneous Wiener process
random environment
stochastic integration in Banach spaces
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:: Stochastic models of the slow/fast type of atrioventricular nodal reentrant tachycardia and tachycardia with conduction aberration
Autorzy:: Jackowska-Zduniak, Beata
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:: mathematical model
stochastic differential equations
action potential
atrioventricular nodal reentrant tachycardia
conduction aberration
model matematyczny
stochastyczne równanie różniczkowe
potencjał czynnościowy
częstoskurcz komorowy
aberracja przewodzenia
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:: On the book ``An Introduction to Differential Equations: Stochastic Modeling, Methods and Analysis'' by A.G.Ladde and G.S.Ladde
Autorzy:: Jurlewicz, Agnieszka
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: General theory of stochastic systems
stochastic modeling
ODE with randomness
Lyapunov method
Stochastic functional-differential equations
ogólna teoria systemów stochastycznych
modelowanie stochastyczne
stochastyczne równania różniczkowe
metoda Lyapunowa
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:: On the fuzzy control stochastic differential systems
Autorzy:: Tung, T. T.
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: fuzzy theory
differential equations
fuzzy differential equation
fuzzy stochastic differential system
control theory
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:: On potential kernels associated with random dynamical systems
Autorzy:: Hmissi, M.
Mokchaha, F.
Hmissi, A.
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: dynamical system
random dynamical systems
random differential equations
stochastic differential equation
potential kernel
domination principle
Lyapunov function
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:: Peano type theorem for random fuzzy initial value problem
Autorzy:: Malinowski, Marek
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: Random fuzzy differential equations
random fuzzy initial value problem
fuzzy stochastic process
fuzzy random variable
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:: A dynamic bi-orthogonal field equation approach to efficient Bayesian inversion
Autorzy:: Tagade, P. M.
Choi, H. L.
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:: Bayesian framework
stochastic partial differential equation
Karhunen–Loève expansion
generalized polynomial chaos
dynamically biorthogonal field equations
ramy Bayesa
stochastyczne równanie różniczkowe
przekształcenie Karhunena-Loeve'a
chaos wielomianowy
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-31 z 31

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.