Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "time event series" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Badanie reakcji struktury rynku par walutowych G10 na sygnały makroekonomiczne z wykorzystaniem minimalnych drzew rozpinających na przykładzie ogłoszeń wskaźnika Nonfarm Payrolls
Examining the response of the G10 currency market structure to macroeconomic signals with the use of minimum spanning trees on the example of the releases of the Nonfarm Payrolls indicator
Autorzy:
Ozimek, Krzysztof
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza zdarzeń
Kursy walutowe
Szeregi czasowe
Teoria grafów
Event studies
Exchange rates
Graph theory
Time series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz