- Tytuł:
-
FILTRACJA FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH METODAMI NIEUJEMNEJ FAKTORYZACJI MACIERZY
FILTRATION OF FINANCIAL TIME SERIES USING NON-NEGATIVE MATRIX FACTORIZATION METHODS - Autorzy:
-
Szupiluk, Ryszard
Rubach, Paweł - Data publikacji:
- 2018
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Tematy:
-
filtracja szeregów czasowych
estymacja trendów
nieujemna faktoryzacja macierzy
time-series filtration
trend estimation
non-negative matrix factorization - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł