Temat: wartość zagrożona ryzykiem

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Estimation risk taking into consideration the effect of forecasting scheme: robust inference about VaR
Ryzyko estymacyjne uwzględniające schemat prognozowania - wnioskowanie o VaR za pomocą metod odpornych
Autorzy:: Małecka, Marta
Data publikacji:: 2022-10-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Value-at-Risk
VaR tests
estimation risk
parameter uncertainty
wartość zagrożona ryzykiem
testy VaR
ryzyko estymacyjne
niepewność parametrów
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Porównanie ryzyka inwestycji w udziałowy instrument mierzonego za pomocą miary Value at Risk oraz maksymalna strata zgodnie z metodą Monte Carlo, gdzie ewolucja ceny jest dana ułamkowym ruchem Browna oraz symulacją historyczną
Autorzy:: Baca, Marek
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Fractional Brownian motion
Hurst exponent
Maximal Loss
Monte Carlo
Value at Risk
Eksponent Hursta
Maksymalna strata
Symulacja Monte Carlo
Ułamkowy ruch Browna
Wartość zagrożona ryzykiem
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Zastosowanie miar zależności zmiennych losowych oraz kopuli Claytona i Gumbel-Hougaarda do szacowania wartości zagrożonej
Application of Random Variables Dependence Measures and Clayton and Gumbel-Hougaard Copulas for Estimating Value at Risk
Autorzy:: Stryjek, Andrzej
Data publikacji:: 2009-12-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: zarządzanie ryzykiem
wartość zagrożona
kopula
symulacje Monte Carlo
risk management
Value at Risk
copula
Monte Carlo simulations
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Koherentne miary ryzyka w zarządzaniu ryzykiem cen uprawnień do emisji CO2 w przedsiębiorstwach objętych systemem EU ETS
Coherent risk measures in the EUA price risk management in the EU ETS companies
Autorzy:: Włodarczyk, A.
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa
oczekiwany niedobór
wartość zagrożona
uprawnienia do emisji CO2
enterprise risk management
expected shortfall
value at risk
European emission allowances
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja