Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaWarmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie

Wyszukujesz frazę "wycena opcji" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-19 z 19
    Tytuł:
    Czy można wycenić opcje europejskie lepiej niż w modelu P. Carra i D. Madana? Przegląd modeli opartych na transformacie Fouriera
    Can European-Style Options Be Priced Better Than in Carr-Madan Model. Review of Models Based on Fourier Transform
    Autorzy:
    Orzechowski, Arkadiusz
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Modele wyceny
    Opcje europejskie
    Wycena opcji
    European options
    Options pricing
    Pricing models
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zmiana wartości kapitału ryzyka pod wpływem zastosowania dynamicznego zabezpieczenia opcji zakupu energii elektrycznej
    The Change of Capital Risk Value Caused by the Dynamic Security of Electricity Call Options
    Autorzy:
    Krysta, Bartosz
    Kudyba, Dominik
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Energia elektryczna
    Opcja kupna
    Rynek energetyczny
    Ryzyko
    Wycena opcji
    Call options
    Electric power
    Energy market
    Options pricing
    Risk
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part I
    Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć I
    Autorzy:
    Fraszka-Sobczyk, Emilia
    Chojnowska-Michalik, Anna
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    Tematy:
    Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model)
    Black-Scholes formula
    option pricing
    model Coxa-Rossa-Rubinsteina
    model CRR
    wzór Blacka-Scholesa
    wycena opcji
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part II
    Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć II
    Autorzy:
    Fraszka-Sobczyk, Emilia
    Chojnowska-Michalik, Anna
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    Tematy:
    Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model)
    Black-Scholes formula
    option pricing
    model Coxa-Rossa-Rubinsteina
    model CRR
    wzór Blacka-Scholesa
    wycena opcji
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zastosowanie sieci neuronowych do wyceny kontraktów opcyjnych na indeks WIG20
    Application of neural networks to the valuation of index option contracts on WIG20
    Autorzy:
    Kraszewska, M.
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
    Tematy:
    sztuczne sieci neuronowe
    wycena opcji
    model Blacka-Scholesa
    indeks WIG20
    artificial neural networks
    option pricing
    Black-Scholes model
    index WIG20
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Applying fuzzy parameters in pricing financial derivatives inspired by Kyoto Protocol
    Zastosowanie parametrów rozmytych w wycenie pochodnych instrumentów finansowych związanych z Protokołem z Kioto
    Autorzy:
    Nowak, Piotr
    Romaniuk, Maciej
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Tematy:
    option pricing
    financial derivatives
    Kyoto Protocol
    martingale method
    fuzzy parameters
    wycena opcji
    pochodne instrumenty finansowe
    Protokół z Kioto
    metoda martyngałowa
    parametry rozmyte
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Instrumenty finansowe i strategie inwestycyjne oparte na zmienności – autorskie strategie i produkty finansowe neutralne rynkowo
    Financial instruments and investment strategies based on volatility – proprietary strategies and market-neutral financial products
    Autorzy:
    Sroka, Iwona
    Seliga, Kamil
    Data publikacji:
    2021-06-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    zmienność
    ekspozycja na zmienność
    instrumenty pochodne
    strategie
    inwestycyjne
    wycena opcji
    portfel inwestycyjny
    volatility
    volatility exposure
    derivatives
    investment strategies
    option pricing
    investment portfolio
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Przesłanki dla stosowania metody opcji realnych przy wycenie niektórych złóż kopalin
    Circumstantes supporting use of real-options approach for valuation of selected classes of mineral deposits
    Autorzy:
    Uberman, R.
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
    Tematy:
    wycena złóż
    metoda opcji realnych
    Kodeks Polval
    mineral deposit valuation
    real options
    Polval (Polish Mineral Deposits Valuation Code)
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
    ESTIMATION OF RISK NEUTRAL MEASURE FOR POLISH STOCK MARKET
    Autorzy:
    Kliber, Paweł
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    wycena martyngałowa
    rozkład prawdopodobieństwa implikowany przez ceny opcji
    awersja do ryzyka
    realna miara probabilistyczna
    wykrywanie wydarzeń
    risk-neutral pricing
    option-implied density
    risk aversion
    real-world measure
    event study
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji składanej opcji czekania i wzrostu skali
    Economic assessment of coal gasification technologies with particular focus on sequential compound option to wait and growth option
    Autorzy:
    Kwaśniewski, K.
    Kopacz, M.
    Grzesiak, P.
    Kapłan, R.
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
    Tematy:
    zgazowanie węgla
    wycena
    analiza opcji rzeczowych
    model wyceny
    wartość strategiczna ROV (XNPV)
    sekwencyjne opcje składane
    IGGC coal gasification
    valuation
    real options analysis
    appraisal model
    strategic value ROV (XNPV)
    sequential compound options
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
      Wyświetlanie 1-19 z 19

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

      Prześlij opinię

      Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

      Formularz