Temat: Hedging, - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Dynamic Schemes of Hedging - Delta Hedging and Delta-Gamma Hedging on Currency Market
Dynamiczne strategie zabezpieczające - delta hedging i delta-gamma hedging na rynku walutowym
Autorzy:: Zielińska, Monika
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: hedging
delta hedging
delta-gamma hedging
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Changes in Effectiveness of Delta Hedging Using Options on the WIG20∗
Zmiany skuteczności hedgingu delta z zastosowaniem opcji na WIG20
Autorzy:: Węgrzyn, Ryszard
Data publikacji:: 2021-05-18
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: options
hedging
delta
opcje
hedging delta
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Hedging of Equity-Linked Contract With a Maximal Success Factor
Zabezpieczenie kontraktu typu equity-linked z maksymalnym współczynnikiem sukcesu
Autorzy:: Klusik, Przemysław
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: quantile hedging
equity-linked contract
hedging kwantylowy
kontrakty equity-linked
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Wykorzystanie instrumentów zabezpieczających w firmach rodzinnych notowanych na GPW
Use of derivatives by family firms listed on Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Jewartowski, Tomasz
Kałdoński, Michał
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:: hedging
hedging instruments
ownership structure
family firms
instrumenty zabezpieczające
struktura własności
firmy rodzinne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Zastosowanie miar maksymalnej straty na kapitale w badaniu efektywności funduszy hedgingowych
Autorzy:: Pruchnicka-Grabias, Izabela
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:: effectiveness, hedging funds, Sharpe ratio
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Inwestycje w złoto jako zabezpieczenie przed inflacją w Polsce
Autorzy:: Kasprzak-Czelej, Anna Barbara
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:: gold
inflation
hedging
złoto
inflacja
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Pricing Polish three-year bonds in the HJM framework
Autorzy:: Sztuba, Piotr
Data publikacji:: 2000
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: term structure of interest rates
hedging
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Effectiveness of dynamic hedging using options on the WIG20 in current market conditions
Skuteczność hedgingu dynamicznego z zastosowaniem opcji na WIG20 w aktualnych warunkach rynkowych
Autorzy:: Węgrzyn, Ryszard
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: option
hedging
delta
gamma
vega
opcja
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Rzeczywiste źródła toksyczności opcji walutowych
Autorzy:: Pięta, Bartosz
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: foreign exchange options
exporter
hedging
speculation
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Fitting baseload and peakload futures contracts to future planned energy demand
Autorzy:: Kudyba, Dominik
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: electricity
hedging
multicriteria optimization
electricity futures contracts
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Wpływ hedgingu na rozwój podmiotów handlu zagranicznego
Hedging impact on the development of foreign trade operators
Autorzy:: Iwaszczuk, Natalia
Orłowska-Puzio, Jadwiga
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Handel międzynarodowy
Hedging,
Niestandardowe opcje finansowe flexo
Zarządzanie ryzykiem
Exotic financial options flexo
Hedging
International trade
Risk management
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Static Hedging of Barier Options of Type Down-and-Out Calls
Statyczne zabezpieczenie opcji barierowych kupna typu down-and-out
Autorzy:: Depta, Adam
Data publikacji:: 2006
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: static hedging
put-call symmetry
single barrier options
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Option pricing in the CRR model with proportional transaction costs: a cone transformation approach
Autorzy:: Stettner, Ł.
Data publikacji:: 1997
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: transaction costs
replicating cost
binomial model
hedging
option
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Hedging w zarządzaniu ryzykiem finansowym w korporacjach transnarodowych przemysłu wydobywczego
Hedging in the financial risk management of a transnational corporation in the mining industry
Autorzy:: Rymarczyk, Jan
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:: transnational corporations, mining industry, hedging, derivatives, financial risk.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Optimality of replication in the CRR model with transaction costs
Autorzy:: Rutkowski, Marek
Data publikacji:: 1998
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: transaction costs
martingale measure
super-hedging
option pricing
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Are Green Bonds a Good Investment Opportunity for Turbulent Times?
Autorzy:: Daszyńska-Żygadło, Karolina
Marszałek, Jakub
Piontek, Krzysztof
Zumente, Ilze
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:: sustainable finance
green bonds
pandemic
COVID-19
hedging
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: On option pricing in the multidimensional Cox-Ross-Rubinstein model
Autorzy:: Motoczyński, Michał
Stettner, Łukasz
Data publikacji:: 1998
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: contingent claim
self-financing strategies
super-hedging
option pricing
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Risk sharing markets and hedging a loan portfolio: a note.
Autorzy:: Broll, Udo
Guo, Xu
Welzel, Peter
Data publikacji:: 2017-12-20
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:: risk management
credit risk
loan portfolio
derivatives
hedging effectiveness
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Volatility in the Raw Materials Market and Risk Mitigation Methods
Zmienność rynku surowców i wybrane instrumenty finansowe ograniczenia tego ryzyka
Autorzy:: Królikowska, Elżbieta
Sierpińska-Sawicz, Agata
Królikowski, Michał
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Tematy:: ryzyko finansowe
hedging
mitygowanie ryzyka
financial risk
risk mitigation
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Portfolios which Compensate Lower Share Prices without Short Sale of Shares
Portfele inwestycyjne, które rekompensują niższe ceny akcji bez sprzedaży krótkiej akcji
Autorzy:: Zaremba, Leszek
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:: approximate hedging
Black-Scholes formula
incomplete market
replication error
share prices
hedging przybliżony
model Blacka-Scholesa
rynek niepełny
błąd replikacji
ceny akcji
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Proposal of using SWAPs by hard coal mining companies in Poland
Kontrakty swap i możliwości ich wykorzystania w polskich przedsiębiorstwach górniczych
Autorzy:: Brzychczy, E.
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:: kontrakty swap
górnictwo
węgiel kamienny
hedging
swaps
mining
hard coal
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Cross-Currency Interest Rate Swap Application in the Long-Term Currency Risk Management
Autorzy:: Wybieralski, Piotr
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:: currency risk management
cross-currency interest rate swap
long-term hedging
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Instrumenty pochodne stosowane na rynku rolnym w Polsce
Autorzy:: Giruć, Piotr Sylwester
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:: agricultural commodities
derivatives
hedging
produkty rolne
instrumenty pochodne
zarządzanie ryzykiem w rolnictwie
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Hedging of price elements – regulatory and tax considerations
Transakcje zabezpieczające cenę (hedging) – skutki regulacyjne i podatkowe
Autorzy:: Knawa, Katarzyna
Stolarski, Konrad
Data publikacji:: 2020-03-30
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: MIFID2
hedging
instrumenty pochodne
podatki
nadzór finansowy
derivatives
tax
financial supervision
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: Energy Hedging Using Goal Programming
Autorzy:: Kudyba, Dominik
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Zabezpieczenia energii
Cel programowania
Otwarta pozycja
Energy hedging
Goal programming
Open position
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:: INŻYNIERIA FINANSOWA NA RYNKACH NIEZUPEŁNYCH
Financial engineering in incomplete markets
Autorzy:: Zaremba, Leszek
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:: błąd replikacyjny
najlepszy aproksymacyjny hedging
oczekiwana suma kwadratów błędów replikacyjnych
portfel replikujący
rynek niezupełny
replication error
best approximate hedging
expected squared replication errors
replicating portfolio
incomplete (financial) market.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:: Mierzenie ryzyka stóp procentowych: przypadek rynku międzybankowego w Polsce
Interest rate risk measurement: the Polish interbank market case
Autorzy:: Olsza, Paweł
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: zabezpieczenie
analiza głównych składowych
ryzyko stóp procentowych
hedging
principal component analysis
interest rate risk
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:: Nowe obowiązki przedsiębiorstw elektroenergetycznych wynikające z rozporządzenia MAR
New obligations for energy market participants arising from the MAR Regulation
Autorzy:: Hawranek, Paweł
Michalski, Dariusz
Wielgosz, Nina
Data publikacji:: 2016-06-30
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: MAR
MAD
MiFID II
EMIR
insider trading
rynek energii
ryzyko
hedging
informacja wewnętrzna
informacja wrażliwa
regulacje gospodarcze
regulacje wewnętrzne
Insider trading
Energy market
Risk
Hedging
Insider/Sensitive information
Economic Regulation
Firm Regulation
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:: Analiza krytyczna nazwy i treści „arbitrage pricing theory - czas zmiany paradygmatu?
Critical analyze of name and contents of arbitrage pricing theory (ATP)
Autorzy:: Kral, M.
Rówińska, M.
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: arbitraż finansowy
rynek finansowy
hedging
teoria arbitrażu cenowego
financial arbitrage
financial market
Arbitrage Pricing Theory
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:: Śląski Przegląd Statystyczny 19(25) 2021 : Praca zbiorowa
Data publikacji:: 2021
Tematy:: Publikacje darmowe
Opis fizyczny:: 97 s.
Słowa kluczowe:: national wealth
human capital
Quantile hedging
Quality of life
equity-linked contract
disability
Dostawca treści:: IBUK Libra

Książka

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:: Methods of reducing exchange rate risk by enterprises
Sposoby zmniejszenia ryzyka kursowego stosowane w przedsiębiorstwach
Autorzy:: Szlązak, R. A.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: derivative instruments
currency options
foreign exchange hedging
MiFID
instrumenty pochodne
opcje walutowe
zabezpieczenie ryzyka kursowego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:: Cross-cultural differences in the use of rhetorical strategies in academic texts. An English and Czech contrastive study
Autorzy:: Kozubíková Šandová, Jana
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: rhetorical strategies
Anglophone academic writing tradition
Czech academic writing tradition
strategic hedging
research article
research thesis
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:: Futures Contracts on the Polish Power Exchange
Kontrakty futures na Towarowej Giełdzie Energii
Autorzy:: Dąbrowska-Kauf, G.
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: ENERGA
Tematy:: giełda
rynek finansowy
energia elektryczna
ryzyko
zabezpieczenie
obrót
energy market
financial market
power
risk
hedging
exchange
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:: Piramidy finansowe – pojęcie i modele funkcjonowania
Pyramid schemes – concept and functioning models
Autorzy:: Bojarski, Leszek
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:: financial scheme
financial fraud
Ponzi scheme
investment hedging
piramida finansowa
oszustwo finansowe
schemat Ponziego
zabezpieczanie inwestycji
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:: Investments in Bonds, Stocks, Gold and Real Estate as a Hedge Against Inflation
Inwestycje w obligacje, akcje, złoto i nieruchomości jako zabezpieczenie przed inflacją
Autorzy:: Wolski, Rafal
Data publikacji:: 2022-12-02
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: zabezpieczenie przed inflacją
złoto
akcje
obligacje
nieruchomości
Polska
inflation hedging
gold
stocks
bonds
real estate
Polska
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:: Wybrane opcje niestandardowe jako innowacyjne narzędzia ochrony przed ryzykiem walutowym
Selected Exotic Options as Innovative Tools That Protect Against Currency Risk
Autorzy:: Iwaszczuk, Natalia
Solovei, Tatiana
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Hedging
Innowacje finansowe
Opcja walutowa
Opcje egzotyczne
Ryzyko walutowe
Currency options
Currency risk
Exotic options
Financial innovations
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:: Rola innowacyjnych narzędzi finansowych w zapewnieniu stabilnego rozwoju przedsiębiorstw
Role of Innovative Financial Tools in Ensuring the Stable Development of Enterprises
Роль инновационных финансовых инструментов в обеспечении стабильного развития предприятий
Autorzy:: Iwaszczuk, Natalia
Orłowska-Puzio, Jadwiga
Kojder-Ogarek, Ewa
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Tematy:: innowacja
rynek finansowy
opcja finansowa
hedging
współczynniki wrażliwości opcji
innovation
financial market
financial option
option sensitivity coefficients
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:: Wpływ ryzyka regulacyjnego na rynkach finansowych na funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego
The Impact of the Regulatory Risk in the Financial Markets on the Functioning of the Electricity Sector
Autorzy:: Michalski, Dariusz
Hawranek, Paweł
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Polski Instytut Ekonomiczny
Tematy:: MAR
MAD
MiFID II
EMIR
REMIT
rynek energii
regulacje rynków finansowych
ryzyko
hedging
insider trading
power market
risk
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:: Efektywność portfeli akcji zabezpieczonych opcjami indeksowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2007-2015
The efficiency of stock portfolios hedged by index options quoted on the Warsaw Stock Exchange in the years 2007-2015
Autorzy:: Flotyński, Marcin
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:: hedging
index options
the Warsaw Stock Exchange
portfolio insurance
efficiency
opcje indeksowe
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
zabezpieczanie portfela
efektywność
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki