Temat: modele wyceny - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wycena wybranych transakcji opcyjnych i analiza wrażliwości przy użyciu technik symulacyjnych
Princing of Selected Transactions Including Options and Monte Carlo Sensitivity Analysis
Autorzy:: Konarzewska, Iwona
Data publikacji:: 2003
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: opcje
warranty
modele wyceny opcji
symulacja stochastyczna
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Czy można wycenić opcje europejskie lepiej niż w modelu P. Carra i D. Madana? Przegląd modeli opartych na transformacie Fouriera
Can European-Style Options Be Priced Better Than in Carr-Madan Model. Review of Models Based on Fourier Transform
Autorzy:: Orzechowski, Arkadiusz
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Modele wyceny
Opcje europejskie
Wycena opcji
European options
Options pricing
Pricing models
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wynik finansowy a kanony rachunkowości
Financial result and accounting principles
Autorzy:: Rówińska, Małgorzata
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Modele wyceny
Wynik finansowy
Zasady rachunkowości
Financial result
Models of valuation
Principles of accounting
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Zarządzanie nieruchomościami z wykorzystaniem kognitywnej maszyny wnioskującej
Real estate management using a cognitive reasoning machine
Autorzy:: Nowak-Nova, Dariusz
Data publikacji:: 2023-03-20
Wydawca:: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:: Automatyczne Modele Wyceny
zarządzanie nieruchomościami
uczenie maszynowe
sieci neuronowe
systemy kognitywne
Automated Valuation Models
real estate
Machine Learning
Neural Networks
Cognitive Systems
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Model wyceny aktywów oparty na długoterminowych reakcjach cenowych po IPO na przykładzie rynku polskiego
Asset Pricing and the Long-Run Post-IPO Underperformance on the Polish Stock Market
Autorzy:: Zaremba, Adam
Szyszka, Adam
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Modele wyceny akcji
Pierwsza oferta publiczna
Rynek akcji
Wycena aktywów
Equity market
Initial Public Offering (IPO)
Shares pricing models
Valuation of assets
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Midquotes or transactional prices? Evaluation of Black model on high-frequency data
Kwotowania mid opcji czy ich ceny transakcyjne? Ewaluacja modelu Blacka na danych wysokiej częstotliwości
Autorzy:: Kokoszczyński, Ryszard
Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Implied volatility
Microstructure bias
Midquotes data
Option pricing models
Realized volatility
Mikrostruktura rynku
Modele wyceny opcji
Średnie kwotowania opcji
Zmienność implikowana
Zmienność zrealizowana
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: The Impact of Market Liquidity on the Efectiveness of Option Valuation with the Black-Scholes-Merton Model Using the Example of the WIG20 Index
Wpływ płynności na efektywność wyceny opcji modelem Blacka-Scholesa-Mertona na przykładzie indeksu WIG20
Autorzy:: Prymon, Michał
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: options
Warsaw Stock Exchange
WIG20
Black-Scholes-Merton model
pricing models
derivatives
index options
opcje
GPW
model Blacka-Scholesa-Mertona
modele wyceny
instrumenty pochodne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki