Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaWarmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie

Wyszukujesz frazę "risk value" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-100 z 114
Tytuł:
Wykorzystanie punktowej metody oszacowania ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych
The use of point method to assessment operational risk in financial institutions
Autorzy:
Szczepankiewicz, Elżbieta I.
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza ryzyka
Metody zarządzania ryzykiem
Oszacowanie ryzyka
Ryzyko
Risk
Risk management strategies
Risk value assessment
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Weryfikacja historyczna modeli wartości zagrożonej – zastosowanie wybranych metod dla rynku polskiego w okresie kryzysu finansowego
Backtesting of value at risk measures − analysis of selected methods based on the example of Polish market during financial crisis
Autorzy:
Lusztyn, Marek
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
Value at Risk
VaR
backtesting
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Metoda oceny ryzyka realizacji oprogramowania do wspomagania działalności przedsiębiorstwa na przykładzie oprogramowania typu Open Source
The risk assessment method as a support for IT enterprise management using Open Source projects as an example
Autorzy:
Kieruzel, Magdalena
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
IT project
Value at Risk
risk assessment method
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Can Lognormal, Weibull or Gamma Distributions Improve the EWS-GARCH Value-at-Risk Forecasts?
Czy zastosowanie rozkładów lognormalnego, Weibulla lub Gamma może poprawić prognozy wartości narażonej na ryzyko uzyskiwane na podstawie modeli EWS-GARCH?
Autorzy:
Chlebus, Marcin
Data publikacji:
2016-09-30
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Value-at-Risk
GARCH models
regime switching
forecasting
market risk
wartość zagrożona (Value-at-Risk)
model GARCH
modele zmiany stanu
prognozowanie
ryzyko rynkowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa w pomiarze strat ekstremalnych na działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa
Theoretical probability distributions in identification of extreme losses on corporate investment activity
Autorzy:
Kaczmarzyk, Jan
Kania, Piotr
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Finanse przedsiębiorstwa
Ryzyko
Wartość zagrożona
Corporate finance
Risk
Value at Risk
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Applications of VaR and CVaR Methods on Energy Market in Poland
Zastosowanie metod VaR oraz CVaR na rynku energii w Polsce
Autorzy:
Ganczarek, Alicja
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Day Ahead Market
Balance Market
futures market
risk measures
Value-at-Risk
Conditional-Value-at-Risk
variance-covariance
Monte Carlo simulation
historical simulation
GED distribution
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Ocena przydatności modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na rynku metali szlachetnych
Assessment of the usefulness of VaR models for estimating the investment risk on precious metals market
Autorzy:
Just, Małgorzata
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metale szlachetne
Ryzyko inwestycyjne
Wartość zagrożona
Investment risk
Precious metals
Value at Risk
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Comparison of selected portfolio strategies based on the example of cryptocurrency portfolios
Porównanie wybranych strategii portfelowych na przykładzie portfeli kryptowalut
Autorzy:
Kądziołka, K.
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Tematy:
cryptocurrency portfolios
hierarchical clustering
Markowitz portfolio
semivariance
conditional value at risk
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
VaR in risk analysis on DAM and models of volatility of variance
VaR w analizie ryzyka na RDN a modele zmienności wariancji
Autorzy:
Ganczarek, Alicja
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
Generalized Error Distribution (GED)
nonnal distribution
t-Student’s distribution
Value-at-Risk (VAR)
Conditional Value-at-Risk (CVaR)
failure test
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Zastosowanie metody Monte Carlo w zarządzaniu Value at Risk portfela inwestycyjnego
The Application of the Monte Carlo Method in the Management of Value at Risk of an Investment Portfolio
Autorzy:
Krawczyk, Tomasz
Data publikacji:
2016-11-30
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
risk management
value at risk
Monte Carlo simulation
zarządzanie ryzykiem
wartość zagrożone
symulacja Monte Carlo
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Non-Classical Risk Measures on the Warsaw Stock Exchange – the Application of Alpha-Stable Distributions
Nieklasyczne miary ryzyka na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
alpha-stable distributions
Value-at-Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
heavy tails
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
SKOŚNOŚĆ ROZKŁADU A ESTYMACJA KWANTYLOWYCH MIAR RYZYKA – PRZYPADEK RYNKU METALI
SKEWNESS OF THE DISTRIBUTION AND ESTIMATION OF QUANTILE RISK MEASURES – THE CASE OF METALS MARKET
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
skośność
pomiar ryzyka
Value-at-Risk
ryzyko ekstremalne
grube ogony
skewness
risk measurement
extreme risk
heavy tails
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
ANALIZA PORÓWNAWCZA RYZYKA EKSTREMALNEGO NA RYNKACH METALI NIEŻELAZNYCH I SZLACHETNYCH
COMPARISON ANALYSIS OF EXTREME RISK ON NON-FERROUS AND PRECIOUS METALS MARKET
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
ryzyko
ryzyko ekstremalne
kwantylowe miary ryzyka
Value-at-Risk
rynek metali
risk
extreme risk
quantile risk measures
metals market
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Investment risk in the energy sector on the example of a biogas power plant
Ryzyko inwestycyjne w energetyce na przykładzie biogazowni
Autorzy:
Kaliński, J.
Paska, J.
Pawlak, K.
Terlikowski, P.
Urbanek, D.
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
investment risk
risk management
uncertainty
Monte Carlo
value at risk
biogas plant
ryzyko inwestycyjne
zarządzanie ryzykiem
niepewność
biogazownia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Alianse strategiczne jako forma współpracy przedsiębiorstw naftowych
Strategic alliances as a form of cooperation between oil companies
Autorzy:
Byrska-Rąpała, Alicja
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Funkcja użyteczności
Układ partnerski farm-out
Wartość oczekiwana efektu finansowego
Wartość tolerowanego ryzyka
Expected monetary value
Partnership farm-out
Risk-adjusted value
Utility function
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Zastosowanie miar zależności zmiennych losowych oraz kopuli Claytona i Gumbel-Hougaarda do szacowania wartości zagrożonej
Application of Random Variables Dependence Measures and Clayton and Gumbel-Hougaard Copulas for Estimating Value at Risk
Autorzy:
Stryjek, Andrzej
Data publikacji:
2009-12-31
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
zarządzanie ryzykiem
wartość zagrożona
kopula
symulacje Monte Carlo
risk management
Value at Risk
copula
Monte Carlo simulations
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Selected GARCH‑type Models in the Metals Market – Backtesting of Value‑at‑Risk
Wybrane modele klasy GARCH na rynku metali – testowanie wsteczne Value‑at‑Risk
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
zmienność
modele klasy GARCH
ryzyko
Value‑at‑Risk
rynek metali
volatility
GARCH‑type models
risk
metals market
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall: a comparative study
Optymalny portfel na podstawie Expected Shortfall: badania porównawcze
Autorzy:
Gurgul, H.
Machno, A.
Syrek, R.
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
value at risk
Expected Shortfall
interdependency
regime switching copulas
risk management
wpółzależność
model przełącznikowy
kopula
zarządzanie ryzykiem
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Estimation risk taking into consideration the effect of forecasting scheme: robust inference about VaR
Ryzyko estymacyjne uwzględniające schemat prognozowania - wnioskowanie o VaR za pomocą metod odpornych
Autorzy:
Małecka, Marta
Data publikacji:
2022-10-31
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Value-at-Risk
VaR tests
estimation risk
parameter uncertainty
wartość zagrożona ryzykiem
testy VaR
ryzyko estymacyjne
niepewność parametrów
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR
The Minimum Level of Significance for Fixed VaR - Portfolio Optimization
Autorzy:
Iskra, Daniel
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza wartości zagrożonej
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Procesy Markowa
Investment portfolio
Markov process
Risk optimalization
Value at Risk Analysis
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Wielowymiarowa warunkowa wartość zagrożona jako miara ryzyka
The Multivariate Conditional Value-At-Risk As a Measure of Risk
Autorzy:
Krzemienowski, Adam
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza wartości zagrożonej
Pomiar ryzyka
Wielowymiarowa analiza ryzyka
Zmienne losowe
Multi-dimensional risk analysis
Random variable
Risk measures
Value at Risk Analysis
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie danych wysokiej częstotliwości − badania empiryczne
Value at risk of the investment portfolio based on high frequency data − empirical studies
Autorzy:
Iskra, Daniel
Czernik, Tadeusz
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Dane wysokiej częstotliwości
Optymalny portfel inwestycyjny
Wartość zagrożona
High frequency data
Optimal portfolio
Value at Risk
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Wartość zagrożona opcji europejskich szacowana przedziałowo. Symulacje
VaR Estimated Interval European Options. Simulations
Autorzy:
Iskra, Daniel
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza wartości zagrożonej
Model Blacka-Scholesa
Opcje europejskie
Zarządzanie ryzykiem
Black-Scholes model
European options
Risk management
Value at Risk Analysis
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Koherentne miary ryzyka w zarządzaniu ryzykiem cen uprawnień do emisji CO2 w przedsiębiorstwach objętych systemem EU ETS
Coherent risk measures in the EUA price risk management in the EU ETS companies
Autorzy:
Włodarczyk, A.
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa
oczekiwany niedobór
wartość zagrożona
uprawnienia do emisji CO2
enterprise risk management
expected shortfall
value at risk
European emission allowances
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych
Investment Risk Analysis with Regard to Some Sellected Alloy Surcharges
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza ryzyka
Analiza wartości zagrożonej
Pomiar ryzyka
Przemysł stalowy
Rynek żelaza i stali
Ryzyko inwestycyjne
Investment risk
Iron and steel market
Risk analysis
Risk measures
Steel industry
Value at Risk Analysis
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Analiza transferu ryzyka ekstremalnego między wybranymi rynkami finansowymi z zastosowaniem przyczynowości w ryzyku w sensie Grangera
Analysis of Extreme Risk Transfer across Selected Financial Markets with Application of Granger Causality in Risk
Autorzy:
Fałdziński, Marcin
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
przyczynowość w ryzyku w sensie Grangera
wartość zagrożona
zjawisko transmisji ryzyka
ryzyko ekstremalne
metoda Peaks over Threshold (POT)
Granger-causality in risk
Value-at-Risk
extreme risk
spillover effect
Peaks over Threshold (POT) method
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
O analizie portfelowej wartość średnia – wartość zagrożona
On mean - Value at Risk portfolio analysis
Autorzy:
Śleszyńska-Połomska, Anna
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
wartość zagrożona
analiza portfelowa
model E-VaR bez walorów bezryzykownych
model E-VaR z walorem bezryzykownym
Value at Risk
portfolio analysis
E-VaR model with no risk-free assets
E-VaR model with risk-free asset
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Porównanie ryzyka inwestycji w udziałowy instrument mierzonego za pomocą miary Value at Risk oraz maksymalna strata zgodnie z metodą Monte Carlo, gdzie ewolucja ceny jest dana ułamkowym ruchem Browna oraz symulacją historyczną
Autorzy:
Baca, Marek
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Fractional Brownian motion
Hurst exponent
Maximal Loss
Monte Carlo
Value at Risk
Eksponent Hursta
Maksymalna strata
Symulacja Monte Carlo
Ułamkowy ruch Browna
Wartość zagrożona ryzykiem
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
The Polish contribution to financial econometrics. A review of methods and applications
Polski wkład w ekonometrię finansową. Przegląd metod i zastosowań
Autorzy:
Osińska, Magdalena
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
financial econometrics
volatility models
risk measures
extreme value theory
microstructure
behavioral information
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Odra River in Lower Silesia: probabilistic analysis of flood risk dynamics as part of sustainable development of water management
Autorzy:
Kuźmiński, Łukasz
Halama, Arkadiusz
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
flood risk
flow
sustainable development
water management
extreme value
distributions
Gumbel distribution
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Robust bi-level optimization for an opportunistic supply chain network design problem in an uncertain and risky environment
Autorzy:
Golpîra, H.
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
supply chain management
production-distribution planning
conditional value at risk
bilevel programming
robust optimization
KKT conditions
zarządzanie łańcuchem dostaw
planowanie produkcji
planowanie dystrybucji
optymalizacja
warunki KKT
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Semi-automatic geo-processing procedure for the vulnerability mapping of industrial facilities in areas with the potential volcanic ash fallout
Autorzy:
Ancione, G.
Milazzo, M. F.
Salzano, E.
Maschio, G.
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Tematy:
Na-Tech risk
vulnerability mapping
threshold value
ash fallout
exceedance probability
geoprocessing
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Użyteczność i zakres stosowania metody Earned Value Management przy realizacji kontraktów budowlanych
Usefulness and fields of the application of the Earned Value Management in the implementation of construction projects
Autorzy:
Dziadosz, A.
Kapliński, O.
Rejment, M.
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Politechnika Lubelska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Tematy:
kontrola postępu robót
ryzyko
wartość wypracowana
control of construction progress
risk
earned value
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
The impact of variability of selected geological and mining parameters on the value and risks of projects in the hard coal mining industry
Wpływ zmienności wybranych parametrów geologicznych (złożowych) na wartość i ryzyko projektów w górnictwie węgla kamiennego
Autorzy:
Kopacz, M.
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
złoża węgla kamiennego
parametry geologiczne
zmienność
wartość
ryzyko
bituminous coal deposits
geological parameters
volatility
value
risk
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
O wyborze metody estymacji wartości zagrożonejna przykładzie portfela narażonego na ryzykozmian kursów USD/PLN i EUR/PLN
About the choice of method for estimation on the basis of the portfolio exposed to the risk of fixed rates fluctuations for USD/PLN and EUR/PLN
Autorzy:
Stryjek, Andrzej
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Tematy:
wartość zagrożona
Value at Risk
VaR
kopula
metoda kowariancji
metoda historyczna
kopula Claytona
kopula Franka
kopula Ali-Mikhail-Haqa
copula
covariance method
historical method
Clayton copula
Frank copula
Ali-Mikhail-Haq copula
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Stymulacyjna wartość zachowań a podejmowanie zachowań ryzykownych przez młodzież licealną. Wskazania dla edukacji zdrowotnej
Stimulative value of behaviors and engaging in risk behaviors by adolescents: indications for health education
Autorzy:
Łosiak-Pilch, Julia
Data publikacji:
2019-12-31
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Tematy:
zachowania ryzykowne
stymulacyjna wartość zachowań
młodzież
edukacja zdrowotna
risk behaviors
stimulative value of behaviors
adolescents
health education
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Zastosowanie elementów teorii wartości ekstremalnych do oceny dynamiki ryzyka powodziowego w dorzeczu Odry na przykładzie stacji hydrologicznej w m. Trestno
Application of the Extreme Values Theory to Assess the Dynamics of Flood Risk in the River Odra Basin on the Example of the Hydrological Station in Town Trestno
Autorzy:
Szałata, Ł.
Kuźmiński, Ł.
Zwoździak, J.
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Koszalińska. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
ryzyko powodziowe
stany wód
rozkłady wartości maksymalnych
rozkład Frecheta
flood risk
water levels
extreme value distributions
Frechet distribution
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Miarodajna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej – wartość nominalna z pojedynczej inwentaryzacji czy raczej statystycznie uzasadniona wartość charakterystyczna
Authoritative Fire Load Density Value at a Building Compartment – Nominal Value Taken From a Single Inventory or, Alternatively, a Characteristic Value Statistically Deduced
Autorzy:
Maślak, M.
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Tematy:
pożar
obciążenie ogniowe
gęstość
inwentaryzacja
wartość charakterystyczna
kwantyl
prawdopodobieństwo
ryzyko
fire
fire load
density
inventory
characteristic value
quantile
probability
risk
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Rola polityki informacyjnej spółek kapitałowych w prawidłowym funkcjonowaniu relacji inwestorskich
Autorzy:
Łukasik, Gabriela
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
investor relations
financial markets
financial reporting
risk
value of the company
relacje inwestorskie
rynki finansowe
sprawozdawczość finansowa
ryzyko
wartość przedsiębiorstwa
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Wyświetlanie 1-100 z 114

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz