Temat: risk value - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: THE APPLICATION OF SCORING METHOD IN ESTIMATING RISK IMPLEMENTATION OF ERP SYSTEM
Autorzy:: Nafkha, Rafik
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: ERP implementation system
risk value
risk assessment methods
risk register
scoring risk method
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Projekty innowacyjne w przedsiębiorstwach jako potencjalne źródło ryzyka finansowego
Autorzy:: Bacior, Michał
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:: Innovation processes, Financial risk, Enterprise value
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wykorzystanie punktowej metody oszacowania ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych
The use of point method to assessment operational risk in financial institutions
Autorzy:: Szczepankiewicz, Elżbieta I.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza ryzyka
Metody zarządzania ryzykiem
Oszacowanie ryzyka
Ryzyko
Risk
Risk management strategies
Risk value assessment
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Risk assessment for ERP system implementation
Autorzy:: Nafkha, R.
Strzęciwilk, D.
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:: ERP implementation system
risk value
risk assessment
wdrożenie systemu ERP
wartość ryzyka
ocena ryzyka
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Power supply risk assessment method for relay protection system faults
Autorzy:: Tuyou, S.
Jiekang, W.
Weideng, Y.
Anan, D.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: reduced power supply load power
relay protection systems
risk value
power supply risk assessment
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: THE PORTFOLIO OF FINANCIAL ASSETS OPTIMIZATION. DIFFERENT APPROACHES TO ASSESS RISK
Autorzy:: Hrytsiuk, Petro
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: portfolio of assets
expected return
risk measure
variance
Value-at-Risk
conditional Value-at-Risk
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: The risk of the Polish equity funds in the years 2004-2018 determined using the VaR and CVaR measures
Autorzy:: Żebrowska-Suchodolska, Dorota
Data publikacji:: 2019-06-03
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: investment risk
open-end mutual funds
Value at Risk (VaR)
conditional Value at Risk (CVaR)
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Weryfikacja historyczna modeli wartości zagrożonej – zastosowanie wybranych metod dla rynku polskiego w okresie kryzysu finansowego
Backtesting of value at risk measures − analysis of selected methods based on the example of Polish market during financial crisis
Autorzy:: Lusztyn, Marek
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Value at Risk
VaR
backtesting
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Comparative analysis of electric energy risk changes in selected European regions
Analiza porównawcza ryzyka zmiany ceny energii elektrycznej w wybranych regionach Europy
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot, Alicja
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Conditional Value-at-Risk
Dynamic conditional correlation
Portfolio analysis
Value-at-Risk
Analiza portfelowa
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Comparison of Block Maxima and Peaks Over Threshold Value-at-Risk models for market risk in various economic conditions
Autorzy:: Szubzda, Filip
Chlebus, Marcin
Data publikacji:: 2020-03-20
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: Value-at-Risk
extreme value theory
forecasting
market risk
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Metoda oceny ryzyka realizacji oprogramowania do wspomagania działalności przedsiębiorstwa na przykładzie oprogramowania typu Open Source
The risk assessment method as a support for IT enterprise management using Open Source projects as an example
Autorzy:: Kieruzel, Magdalena
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: IT project
Value at Risk
risk assessment method
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: WHAT KIND OF SYSTEMIC RISKS DO WE FACE IN THE EUROPEAN BANKING SECTOR? THE APPROACH OF CoVaR MEASURE
Autorzy:: Karkowska, Renata
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: Systemic Risk
Value at Risk
Risk Spillovers
Banking Sector
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Modelling extreme market risk of polish banks’ debt instruments’ portfolios
Autorzy:: Łupiński, Marcin
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: market risk
Value at Risk
Expected Tail Loss
Extreme Value Theory
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: A note on VAR for the winner’s curse
Autorzy:: Palmowski, Zbigniew
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Winner's curse
value at risk
order statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Review of Value at Risk estimation methods
Autorzy:: Stefaniak, Radosław
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Value at Risk
estimation
backtesting
investment portfolio
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Wyznaczanie VaR przy pomocy łańcucha Markowa
Determination of VaR using the Markov chain
Autorzy:: Stawicki, Józef
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Łańcuch Markowa
Value at Risk
Markov chain
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Pomiar ryzyka rynkowego miarą wartości zagrożonej. Metoda kombinowania prognoz
Autorzy:: Mazur, Piotr
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:: Value at Risk, VaR, market risk measurement, combining forecasts
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: BOOSTING UNDER QUANTILE REGRESSION – CAN WE USE IT FOR MARKET RISK EVALUATION?
Autorzy:: Bień-Barkowska, Katarzyna
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: Boosting
quantile regression
GARCH models
value-at-risk
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Small perturbations with large effects on value-at-risk
Autorzy:: Esquível, Manuel
Dimas, Luís
Mexia, João
Didier, Philippe
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: Gaussian perturbation
value-at-risk
delta-normal model
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Assessment of the size of VaR backtests for small samples
Autorzy:: Kaszyński, Daniel
Kamiński, Bogumił
Pankratz, Bartosz
Data publikacji:: 2020-12-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Value at Risk
market risk management
backtesting
empirical size assessment
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Application of Value at Risk Method to Assess Timber Selling Price Risk
Autorzy:: Adamowicz, Krzysztof
Michalski, Krzysztof
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna
Tematy:: value at risk method
risk management
economy
forestry
timber selling price risk
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Can Lognormal, Weibull or Gamma Distributions Improve the EWS-GARCH Value-at-Risk Forecasts?
Czy zastosowanie rozkładów lognormalnego, Weibulla lub Gamma może poprawić prognozy wartości narażonej na ryzyko uzyskiwane na podstawie modeli EWS-GARCH?
Autorzy:: Chlebus, Marcin
Data publikacji:: 2016-09-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Value-at-Risk
GARCH models
regime switching
forecasting
market risk
wartość zagrożona (Value-at-Risk)
model GARCH
modele zmiany stanu
prognozowanie
ryzyko rynkowe
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa w pomiarze strat ekstremalnych na działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa
Theoretical probability distributions in identification of extreme losses on corporate investment activity
Autorzy:: Kaczmarzyk, Jan
Kania, Piotr
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Finanse przedsiębiorstwa
Ryzyko
Wartość zagrożona
Corporate finance
Risk
Value at Risk
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: EWS-GARCH: New Regime Switching Approach to Forecast Value-at-Risk
Autorzy:: Chlebus, Marcin
Data publikacji:: 2018-12-18
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: value-at-risk
state of turbulence
GARCH
tail distributions
market risk
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: MULTIVARIATE DECOMPOSITIONS FOR VALUE AT RISK MODELLING
Autorzy:: Szupiluk, Ryszard
Wojewnik, Piotr
Ząbkowski, Tomasz
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: multivariate decompositions
value at risk modelling
independent components analysis
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "risk value" wg kryterium: Temat