Temat: zmienność stochastyczna

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wykorzystanie danych wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli zmienności stochastycznej
Application of High-Frequency Data in Forecasting Polish Stock Indices by Means of Stochastic Volatility Models
Autorzy:: Doman, Ryszard
Data publikacji:: 2004
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: prognozowanie
zmienność stochastyczna
zmienność zrealizowana
dane wysokiej częstotliwości
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Zastosowanie iterowanej filtracji do estymacji parametrów wariancji chwilowej w ramach niegaussowskich procesów stochastycznej zmienności typu Ornsteina-Uhlenbecka
Application of Iterated Filtering for Parametric Estimation of Instantaneous Variance in the Case of Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck Stochastic Volatility Processes
Autorzy:: Szczepocki, Piotr
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: stochastyczna zmienność
proces Ornsteina-Uhlenbecka
iterowana filtracja
stochastic volatility
ornstein-uhlenbeck process
iterated filtering
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja