Autor: Doman, Ryszard - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Doman, Ryszard" wg kryterium: Autor

Wyświetlanie 1-5 z 5

Zaznacz stronę

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Rational Hopf G-spaces with two nontrivial homotopy group systems
Autorzy:: Doman, Ryszard
Data publikacji:: 1995
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wykorzystanie danych wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli zmienności stochastycznej
Application of High-Frequency Data in Forecasting Polish Stock Indices by Means of Stochastic Volatility Models
Autorzy:: Doman, Ryszard
Data publikacji:: 2004
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: prognozowanie
zmienność stochastyczna
zmienność zrealizowana
dane wysokiej częstotliwości
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: FORECASTING THE END-OF-THE-DAY REALIZED VARIANCE
Autorzy:: Doman, Małgorzata
Doman, Ryszard
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: realized volatility
forecasts
ARFIMA
unobserved component model
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości
Forecasting the Daily Volatility Defined with High-Frequency Data for the Stock Index WIG
Autorzy:: Doman, Małgorzata
Doman, Ryszard
Data publikacji:: 2003
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: prognozowanie
zmienność zrealizowana
GARCH
dane o wysokiej częstotliwości
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Dynamic Linkages in the Pairs (GBP/EUR, USD/EUR) and (GBP/USD, EUR/USD): How Do They Change During a Day?
Autorzy:: Doman, Małgorzata
Doman, Ryszard
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: exchange rates
FOREX
linkages
copula
Markov regime switching
Spearman’s rho
volatility
tail dependence
crisis
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-5 z 5

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.