Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:

HISTORICAL AND IMPLIED VOLATILITIES: A REVIEW OF METHODOLOGY

Autorzy:

Krawiec, Monika

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki

Tematy:

historical volatility
Black-Scholes implied volatility
model-free implied volatility

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:

Factors affecting stock return volatility in the banking sector in the euro zone

Autorzy:

Niewińska, Katarzyna

Data publikacji:

2020

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Beta
Historical volatility
Implied volatility
Unemployment

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:

Which Option Pricing Model Is the Best? HF Data for Nikkei 225 Index Options

Autorzy:

Kokoszczyński, Ryszard
Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert

Data publikacji:

2019-04-01

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych

Tematy:

Option pricing models
high-frequency data
realized volatility
implied volatility
stochastic volatility
emerging markets

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:

The Application of M-Garch Model for Examining the Volatility of Financial Assets
Zastosowanie modeli klasy M-Garch do badania zmienności aktywów finansowych

Autorzy:

Krężołek, Dominik

Data publikacji:

2009

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

M-GARCH
volatility

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:

Efficiency and Convergence of Bisection, Secant, and Newton Raphson Methods in Estimating Implied Volatility

Autorzy:

Mahrudinda, Mahrudinda
Munandar, Devi
Purwani, Sri

Data publikacji:

2021

Wydawca:

Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN

Tematy:

Black-Scholes model
Newton Raphson
bisection
secant
volatility
volatility implied

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:

Realized Volatility Versus GARCH and Stochastic Volatility Models. The Evidence from the WIG20 Index and the EUR/PLN Foreign Exchange Market
Zmienność zrealizowana wobec modeli GARCH i modeli zmienności stochastycznej na polskim rynku kapitałowym

Autorzy:

Będowska-Sójka, Barbara
Kliber, Agata

Data publikacji:

2010-12-31

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

realizded volatility
SV
GARCH
volatility forecasting
zmienność zrealizowana
prognozowanie zmienności

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:

Agricultural commodities: An integrated approach to assess the volatility spillover and dynamic connectedness

Autorzy:

Mishra, Arunendra
Kumar, R Prasanth

Data publikacji:

2021-12-17

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Tematy:

dynamic connectedness
TVPVAR
price volatility
volatility spillover
ag ricultural commodities
network diagrams

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:

Wpływ determinant na zmienność stóp zwrotów z cen akcji w sektorze bankowym w Europie
The Impact of Determinants on the Volatility of Banking Sector Stock Returns in Europe

Autorzy:

Niewińska, Katarzyna

Data publikacji:

2019-03-13

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania

Tematy:

beta
stopa bezrobocia
zmienność historyczna
zmienność implikowana
historical volatility
implied volatility
unemployment rate

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:

Potencjalne ryzyka związane z przystąpieniem do strefy euro – doświadczenia państw Europy Środkowo-Wschodniej
Benefits and costs of joining the eurozone – experience of Central and Eastern European countries

Autorzy:

Sawulski, Jakub

Data publikacji:

2019

Wydawca:

Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych

Tematy:

eurozone
inflation
competitiveness
growth volatility

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:

Modelling and Forecasting WIG20 Daily Returns

Autorzy:

Amado, Cristina
Silvennoinen, Annastiina
Teräsvirta, Timo

Data publikacji:

2017

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

autoregressive conditional heteroskedasticity
forecasting volatility
modelling volatility
multiplicative time-varying GARCH
smooth transition

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:

The Influence of Corruption Scandals on Government Accountability

Autorzy:

Żerkowska-Balas, Marta
Sroka, Anna

Data publikacji:

2019

Wydawca:

Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk Społecznych

Tematy:

corruption scandals
government accountability
volatility

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:

Weryfikacja jakości prognoz zmienności wykorzystywanych w modelu Riskmetrics TM
Verification of accuracy of Riskmetrics TM volatility estimates

Autorzy:

Buła, Rafał

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

EWMA
Riskmetrics TM
Zmienność
Volatility

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:

Intraday volatility modeling: the example of the Warsaw Stock Exchange

Autorzy:

Sokalska, Magdalena

Data publikacji:

2010

Wydawca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki

Tematy:

Volatility
ARCH
Intra-day Returns.

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:

What Drives the Volatility of Firm Level Productivity in China?

Autorzy:

Luo, Xubei
Zhu, Nong

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania

Tematy:

Enterprise Reform
Productivity
Volatility
China

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:

The Impact of External Factors on Stock Return Volatility in the European Banking Sector
Wpływ determinant na zmienność stóp zwrotów z akcji w sektorze bankowym w Europie

Autorzy:

Niewińska, Katarzyna

Data publikacji:

2021-12-30

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania

Tematy:

stock return volatility
banking
implied volatility
zmienność stop zwrotu z akcji
bankowość
zmienność implikowana

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:

Le solide et le volatile. Propos sur la représentation du corps romanesque sur fond de la crise des structures au XIXe siècle (Flaubert, Zola, Mirbeau)
Solid and Volatile. Reflections on the Literary Body in the Context of the Crisis of Structures in the Nineteenth Century (Flaubert, Zola, Mirbeau)

Autorzy:

Rachwalska von Rejchwald, Jolanta

Data publikacji:

2020

Wydawca:

Komisja Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk, Oddział we Wrocławiu

Tematy:

Flaubert
Zola
Mirbeau
volatility
fragmentation
death

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:

Akademickie niestatki, czyli o niechlubnym żywocie polskich studentów w podróżach edukacyjnych po Europie Zachodniej od XVI do XVII wieku
Academic volatility, or the disgraceful lives of Polish students during their educational tours in Western Europe from the 16th to the 17th century

Autorzy:

Pietrzak, Jarosław

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tematy:

educational tours
instructions
volatility
Western Europe

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:

GARCH CLASS MODELS PERFORMANCE IN CONTEXT OF HIGH MARKET VOLATILITY

Autorzy:

Małecka, Marta

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

nonlinear GARCH
volatility forecasting
forecast error

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:

Do mixed-data sampling models help forecast liquidity and volatility?

Autorzy:

Będowska-Sójka, Barbara
Kliber, Agata

Data publikacji:

2022-10-31

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

liquidity
volatility
effective spread estimator
MIDAS

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:

Comparison of intraday volatility forecasting models for polish equities

Autorzy:

Sokalska, Magdalena

Data publikacji:

2012

Wydawca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki

Tematy:

forecasting volatility
ARCH
intraday equity returns

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:

Post-Brexit exchange rate volatility and its impact on UK exports to eurozone countries: A bounds testing approach

Autorzy:

Naimy, Viviane
Khoury, Rim El
Montero, José-María
Souk, Jana

Data publikacji:

2023

Wydawca:

Instytut Badań Gospodarczych

Tematy:

exchange rate volatility
exports
Brexit
ARDL
GARCH

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:

FORECASTING THE END-OF-THE-DAY REALIZED VARIANCE

Autorzy:

Doman, Małgorzata
Doman, Ryszard

Data publikacji:

2009

Wydawca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki

Tematy:

realized volatility
forecasts
ARFIMA
unobserved component model

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:

Application of iterated filtering to stochastic volatility models based on non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process

Autorzy:

Szczepocki, Piotr

Data publikacji:

2020-06-05

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

Ornstein-Uhlenbeck process
stochastic volatility
iterated filtering

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:

Volatility Persistence and Predictability of Squared Returns in GARCH(1,1) Models

Autorzy:

Triacca, Umberto

Data publikacji:

2009

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

GARCH Models
returns
time series
volatility persistence

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:

Volatile ARMA Modelling of GARCH Squares

Autorzy:

Lawrance, Anthony J.

Data publikacji:

2010

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

ARCH
ARMA
GARCH
prediction
time series
volatility

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:

An analysis of the performance of genetic programming for realised volatility forecasting

Autorzy:

Yin, Z.
O’Sullivan, C.
Brabazon, A.

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych

Tematy:

realised volatility
genetic programming
high frequency data

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:

Estimation of Yu and Meyer bivariate stochastic volatility model by iterated filtering

Autorzy:

Szczepocki, Piotr

Data publikacji:

2023-05-31

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

multivariate stochastic volatility
iterated filtering
particle filters

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:

The empirical analysis of dynamic relationship between financial intermediary connections and market return volatility

Autorzy:

Karkowska, Renata

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania

Tematy:

financial market
hedge fund
market instability
volatility

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:

The Specificity of Electoral Volatility in European Parliamentary Elections

Autorzy:

Turska-Kawa, Agnieszka

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk Społecznych

Tematy:

electoral volatility
European Parliament elections
voting behaviours

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:

Fluctuations in exchange rate and aggregate exports in Ukraine
Wahania kursów walut i ich wpływ na zagregowany eksport na Ukrainie

Autorzy:

Agiomirgianakis, George
Serenis, Dimitrios
Tsounis, Nicholas

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tematy:

exchange rate volatility
exports
Ukraine
ARDL method

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:

Trading volume and volatility of stock returns: Evidence from some European and Asian stock markets

Autorzy:

Chocholatá, Michaela

Data publikacji:

2011

Wydawca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki

Tematy:

volatility
TGARCH model
trading volume
stock returns

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:

Estimation of the price elasticity of petroleum products consumption in Ukraine

Autorzy:

Galchynskyi, Leonid

Data publikacji:

2020

Wydawca:

Instytut Badań Gospodarczych

Tematy:

petroleum product market
elasticity
volatility
model
co-integration

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:

Price volatility on the USD/JPY market as a measure of investors’ attitude towards risk

Autorzy:

Banasiak, Katarzyna

Data publikacji:

2010

Wydawca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki

Tematy:

risk aversion
USD/JPY market
volatility index VIX

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:

Does volatility mediate the impact of analyst recommendations on herding in Malaysian stock market?

Autorzy:

Loang, Ooi Kok
Ahmad, Zamri

Data publikacji:

2021-12-17

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Tematy:

behavioural finance
herding
analyst recommendation
volatility
stock market

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:

Macroeconomic News Effects on the Stock Markets in Intraday Data

Autorzy:

Będowska-Sójka, Barbara

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

intraday returns
macro surprises
news effect
periodicity
volatility

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:

Volatility as a Choice

Autorzy:

Dudek, Maciej K.

Data publikacji:

2013-09-01

Wydawca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Tematy:

endogenous volatility
self-confirming beliefs
general equilibrium
rationality

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:

Zmienność kursu CHF/PLN a obroty kontraktami futures na CHF/PLN na GPW w Warszawie

Autorzy:

Widz, Ewa

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Tematy:

futures
volatility
trading volume
kontrakty futures
zmienność
obroty

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:

High volatility eliminates the disposition effect in a market crisis

Autorzy:

Zielonka, Piotr
Dacey, Raymond

Data publikacji:

2013-12-15

Wydawca:

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Tematy:

disposition effect
panic selling
high volatility
crisis selling

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:

Party System Change in a New Democracy: The Case of Mexico

Autorzy:

Díaz Jiménez, Oniel Francisco

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Fundacja Copernicus na rzecz Rozwoju Badań Naukowych

Tematy:

Party system change
competitiveness
dealignment
volatility
fractionalisation
nationalisation

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 40.

Tytuł:

Evaluation of Forecasts Performance of ARIMA-GARCH-type Models in the Light of Outliers

Autorzy:

Akpan, Emmanuel Alphonsus
Lasisi, K. E.
Adamu, Ali
Rann, Haruna Bakari

Data publikacji:

2019

Wydawca:

Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN

Tematy:

ARIMA Model
Forecast
GARCH Model
Heteroscedasticity
Outlier
Volatility

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:

Formuły paliw etanolowych – wpływ na właściwości eksploatacyjne
Ethanol fuels formulas – impact on performance characteristics

Autorzy:

Pałuchowska, M.

Data publikacji:

2017

Wydawca:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Tematy:

etanol
lotność
właściwości eksploatacyjne
ethanol
volatility
engine performance

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:

New Approach in Dealing with the Non-Negativity of the Conditional Variance in the Estimation of GARCH Model

Autorzy:

Settar, Abdeljalil
Fatmi, Nadia Idrissi
Badaoui, Mohammed

Data publikacji:

2021

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

GARCH
Kalman filter
conditional variance
volatility
quasimaximum likelihood

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:

CONSTRUCTION AND PROPERTIES OF VOLATILITY INDEX FOR WARSAW STOCK EXCHANGE

Autorzy:

Wiśniewski, Tomasz

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki

Tematy:

option
capital market
stock market index
volatility index

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 44.

Tytuł:

Extended residual coherence with a financial application

Autorzy:

Zhang, Xuze
Kedem, Benjamin

Data publikacji:

2021-06-04

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

interaction
residual coherence
nonlinear
time series
volatility index

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 45.

Tytuł:

Deep Roots of Fiscal Behavior

Autorzy:

Cevik, Serhan
Teksoz, Katerina

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania

Tematy:

Fiscal policy
fiscal reaction functions
fiscal policy volatility

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 46.

Tytuł:

Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries
Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna z wykorzystaniem modelu GARCH z asymetriami

Autorzy:

Osiewalski, Jacek
Pipień, Mateusz

Data publikacji:

2004

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

Bayesian inference
financial econometrics
volatility models
forecasting
derivative pricing

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 47.

Tytuł:

Theoretical Aspects of Using Markov Models in Research of Exchange Rate Volatility
Teoretyczne aspekty wykorzystania modeli Markowa do badania zmienności kursu walutowego

Autorzy:

Włodarczyk, Aneta
Szmigiel, Tomasz

Data publikacji:

2005

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

Markov models
time series
exchange rate volatility
calendar anomalies

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 48.

Tytuł:

Wpływ zmian globalnej awersji do ryzyka na eksperckie prognozy kursów walutowych w kontekście rosnącej internacjonalizacji rynków finansowych
Impact of changing risk aversion on professionals’ exchange rate forecasts in the context of growing internationalization of financial markets

Autorzy:

Jaworski, K.

Data publikacji:

2018

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Globalizacja
Obciążenie prognoz
Volatility Index – VIX
Forecast bias
Globalization

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 49.

Tytuł:

Modelling the volatility of African capital markets in the presence of the Covid-19 pandemic: evidence from five emerging economies in Africa

Autorzy:

Adeboye, Nureni Olawale
Abimbola, Olawale Victor
Folorunso, Sakinat Oluwabukonla
Akinbo, Rasaki Yinka

Data publikacji:

2023-03-15

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

African countries
capital market
COVID-19
volatility
GARCH model

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 50.

Tytuł:

Estimation of the Cholesky Multivariate Stochastic Volatility Model Using Iterated Filtering
Estymacja wielowymiarowego modelu stochastycznej zmienności z dekompozycją Choleskiego przy użyciu iterowanej filtracji

Autorzy:

Szczepocki, Piotr

Data publikacji:

2023

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tematy:

multivariate stochastic volatility
iterated filtering
particle filters
the Cholesky Multivariate Stochastic Volatility (ChMSV) Model
wielowymiarowe modele stochastycznej zmienności
iterowana filtracja
filtry cząsteczkowe

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 51.

Tytuł:

A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables

Autorzy:

Pajor, Anna

Data publikacji:

2011

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

exogeneity
Bayesian cuts
latent variables
non-causality
stochastic volatility

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 52.

Tytuł:

The effect of inflation on stock prices of listed companies in Tehran stock exchange

Autorzy:

Ahmadi, Freyedon

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN

Tematy:

EGARCH-M; Time series analysis
Stock market; Volatility; Risk

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 53.

Tytuł:

Examination of Seasonal Volatility in HICP for Baltic Region Countries: Non-Parametric Test versus Forecasting Experiment

Autorzy:

Lenart, Łukasz

Data publikacji:

2017

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

HICP
seasonal volatility
exponential smoothing
nowcasting
predictive distribution
logscore

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 54.

Tytuł:

The impact of estimation methods and data frequency on the results of long memory assessment

Autorzy:

Brania, K.
Gurgul, H.

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH

Tematy:

stock returns
volatility
trading volume
Hurst exponent
long memory

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 55.

Tytuł:

Modelling and forecasting monthly Brent crude oil prices: a long memory and volatility approach

Autorzy:

AlـGounmeein, Remal Shaher
Ismail, Mohd Tahir

Data publikacji:

2021-03-03

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

ARFIMA
volatility
fGARCH
sGARCH
modelling and forecasting
hybrid model

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 56.

Tytuł:

Evaluation of Performance and Efficiency of Polish Open-End Mutual Funds under High Volatility Environment in Financial Markets

Autorzy:

Lisak, Filip

Data publikacji:

2023

Wydawca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Tematy:

investment funds
performance analysis
funds' performance indicators
investment
volatility

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 57.

Tytuł:

Midquotes or transactional prices? Evaluation of Black model on high-frequency data
Kwotowania mid opcji czy ich ceny transakcyjne? Ewaluacja modelu Blacka na danych wysokiej częstotliwości

Autorzy:

Kokoszczyński, Ryszard
Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert

Data publikacji:

2018

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Implied volatility
Microstructure bias
Midquotes data
Option pricing models
Realized volatility
Mikrostruktura rynku
Modele wyceny opcji
Średnie kwotowania opcji
Zmienność implikowana
Zmienność zrealizowana

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 58.

Tytuł:

Instrumenty finansowe i strategie inwestycyjne oparte na zmienności – autorskie strategie i produkty finansowe neutralne rynkowo
Financial instruments and investment strategies based on volatility – proprietary strategies and market-neutral financial products

Autorzy:

Sroka, Iwona
Seliga, Kamil

Data publikacji:

2021-06-30

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania

Tematy:

zmienność
ekspozycja na zmienność
instrumenty pochodne
strategie
inwestycyjne
wycena opcji
portfel inwestycyjny
volatility
volatility exposure
derivatives
investment strategies
option pricing
investment portfolio

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 59.

Tytuł:

Realized volatility prediction of the US Commodity futures during the Global Financial Crisis (GFC) and COVID-19 pandemic
Prognoza zrealizowanej zmienności kontraktów terminowych na towary w USA podczas globalnego kryzysu finansowego (GFC) I pandemii COVID-19

Autorzy:

Oláh, Judit
Noor, Thuhid
Uddin, Shamim

Data publikacji:

2023

Wydawca:

Politechnika Częstochowska

Tematy:

realized volatility
commodity futures
volatility prediction
global financial crisis
COVID-19
zmienność zrealizowana
kontrakty terminowe na towary
przewidywanie zmienności
światowy kryzys finansowy

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 60.

Tytuł:

Financial risk contagion to real sector in Iran: A VAR-BEKK-GARCH approach

Autorzy:

Sabouri, Hossein
Abounori, Esmaeil
Tehrani, Reza

Data publikacji:

2019

Wydawca:

Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN

Tematy:

Risk contagion
VAR-BEKK-GARCH approach
Volatility spillover
financial markets

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 61.

Tytuł:

The value of a prepayment option in a fixed rate mortgage: Insights from breakeven volatility

Autorzy:

Jabłecki, Juliusz

Data publikacji:

2017

Wydawca:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Tematy:

prepayment
fixed rate loan
Bermudan swaption
breakeven volatility
Cheyette model

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 62.

Tytuł:

From duration analysis to GARCH models – An approach to systematization of quantitative methods in risk measurement

Autorzy:

Krzysztof, Jajuga

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Tematy:

risk measures
extreme risk
model risk
volatility measures
sensitivity measures

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 63.

Tytuł:

Śląski Przegląd Statystyczny 18(24) 2020 : Praca zbiorowa

Data publikacji:

2020

Tematy:

Publikacje darmowe

Opis fizyczny:

75 s.

Słowa kluczowe:

neoliberalism
statistics
stochastic volatility model
predictive Bayes factor

Dostawca treści:

IBUK Libra

/5

Książka

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 64.

Tytuł:

Exchange rate volatility and trade. The case of Ukraine

Autorzy:

Popova, Olga
Jablinski, Jörg
Lukashenko, T.

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Tematy:

volatility
trade
exchange rate
transitional economies
international transactions
growth rate

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 65.

Tytuł:

Wielorównaniowy model dynamiki gospodarki Polski i Niemiec
A multi-equation model of dynamics of Polish and German economy

Autorzy:

Janiga-Ćmiel, Anna

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Model GARCH
Rozwój gospodarczy
Zmienność
Economic development
GARCH model
Volatility

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 66.

Tytuł:

Information flow between revenue and stock exchanges: An empirical research on liner shipping companies

Autorzy:

Açık, Abdullah
Baran Kasapoğlu, Esra
Ayaz, İlke Sezin

Data publikacji:

2021

Wydawca:

Fundacja Centrum Badań Socjologicznych

Tematy:

volatility spillover
information flow
stock price
freight index
liner shipping

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 67.

Tytuł:

Volatility Transmission Between Stock and Foreign

Autorzy:

Kalu, Emenike

Data publikacji:

2014-05-19

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania

Tematy:

Stock market
Foreign exchange market
Volatility transmission
BEKK-GARCH-model

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 68.

Tytuł:

The impact of financial speculation on futures contracts price movements: A study of the US markets for dairy commodities

Autorzy:

Staugaitis, Algirdas Justinas
Christauskas, Česlovas

Data publikacji:

2023

Wydawca:

Instytut Badań Gospodarczych

Tematy:

commodity futures contracts
dairy commodity futures
financial speculation
return volatility
GARCH

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 69.

Tytuł:

Linear and nonlinear intraday causalities in response to U.S. macroeconomic news announcements: Evidence from Central Europe

Autorzy:

Gurgul, H.
Lach, Ł.
Wójtowicz, T.

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH

Tematy:

trading volume
return volatility
public news
sequential information arrival
Granger causality

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 70.

Tytuł:

Price patterns in an oligopoly with switching cost and uncertain demand

Autorzy:

Zawisza, M.
Kamiński, B.

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Tematy:

price competition
switching cost
agent-based modeling
uncertain demand
price volatility

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 71.

Tytuł:

VOLATILITY OF YIELDS OF GOVERNMENT BONDS AMONG GIIPS COUNTRIES DURING THE SOVEREIGN DEBT CRISIS IN THE EURO AREA

Autorzy:

Heryán, Tomáš
Ziegelbauer, Jan

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Instytut Badań Gospodarczych

Tematy:

yield of government bonds
volatility
GIIPS countries
GARCH and TARCH models

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 72.

Tytuł:

SELECTED TECHNIQUES OF DETECTING STRUCTURAL BREAKS IN FINANCIAL VOLATILITY

Autorzy:

Stawiarski, Bartosz

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Tematy:

volatility
structural breaks
financial time series
logarithmic returns
Threshold-GARCH model

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 73.

Tytuł:

Switching Volatility in Emerging Stock Markets and Financial Liberalization: Evidence from the new EU Member Countries

Autorzy:

Kouretas, Georgios
Syllignakis, Manolis

Data publikacji:

2012

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

emerging European stock markets
stock return volatility
Markov switching
financial crises

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 74.

Tytuł:

Markov Switching In-Mean Effect. Bayesian Analysis in Stochastic Volatility Framework

Autorzy:

Kwiatkowski, Łukasz

Data publikacji:

2010

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

Markov switching
stochastic volatility
risk premium
in-mean effect
Bayesian analysis

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 75.

Tytuł:

Influence of the Greek Crisis on the Risk Perception of European Economies

Autorzy:

Kliber, Agata

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

CDS
bond spread
Markov-switching models
GARCH models
volatility
financial crisis

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 76.

Tytuł:

Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market

Autorzy:

Kwiatkowski, Łukasz

Data publikacji:

2011

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

Markov switching
stochastic volatility
risk premium
in-mean effect
Bayesian analysis

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 77.

Tytuł:

On the Usefulness of Financial Variables Realised Volatility for Recession Forecasting and Business Cycles Turning Points Dating

Autorzy:

Łupińśki, Marcin

Data publikacji:

2013-09-01

Wydawca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Tematy:

realised volatility
Markov switching model
dynamic factor model
turning points detection

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 78.

Tytuł:

Zastosowanie filtru Kalmana do modeli stochastycznej zmienności typu Ornsteina‑Uhlenbecka
Application of Kalman Filter to Stochastic Volatility Models of the Orstein‑Uhlenbeck Type

Autorzy:

Szczepocki, Piotr

Data publikacji:

2018

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

stochastyczne modele zmienności
proces Lévy’ego
stochastic volatility models
Levy processes

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 79.

Tytuł:

Exchange rate volatility and industrial output growth in Nigeria

Autorzy:

Oseni, Isiaq O.
Adekunle, Ibrahim A.
Alabi, Mumeen O.

Data publikacji:

2019

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Auto-Regressive Distribution Lag
Exchange Rate Volatility
GARCH
Industrial output
Nigeria

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 80.

Tytuł:

On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process

Autorzy:

Mazur, Błażej
Pipień, Mateusz

Data publikacji:

2012

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

GARCH models
Bayesian inference
periodically correlated stochastic processes
volatility
unconditional variance

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 81.

Tytuł:

Impact Of The Ban On Uncovered SCDS Trade On the Interdependencies Between The CDS Market And Other Sectors Of Financial Markets. The Case Of Safe And Developed Versus Risky And Developing European Markets

Autorzy:

Kliber, Agata

Data publikacji:

2016-03-01

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

sovereign CDS (sCDS)
bonds
exchange rate
stock exchange
volatility
financial crisis.

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 82.

Tytuł:

On detection of homogeneous segments of observations in financial time series
Wykrywanie jednorodnych segmentów obserwacji w finansowych szeregach czasowych

Autorzy:

Sarnowski, Wojciech

Data publikacji:

2008

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

detection of change-points
minimum contrast estimator
GARCH models
stochastic volatility

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 83.

Tytuł:

Forecasting volatility during the outbreak of Russian invasion of Ukraine: application to commodities, stock indices, currencies, and cryptocurrencies

Autorzy:

Fiszeder, Piotr
Małecka, Marta

Data publikacji:

2022

Wydawca:

Instytut Badań Gospodarczych

Tematy:

volatility models
high-low range
robust estimation
invasion of Ukraine
war

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 84.

Tytuł:

Should risk-averse investors target the portfolios of socially responsible companies?

Autorzy:

Valls Martínez, María del Carmen
Soriano Román, Rafael
Martín Cervantes, Pedro Antonio

Data publikacji:

2022

Wydawca:

Instytut Badań Gospodarczych

Tematy:

corporate social responsibility
stock market volatility
market risk
beta
risk-averse investors

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 85.

Tytuł:

Modelling Foreign Exchange Realized Volatility Using High Frequency Data: Long Memory versus Structural Breaks

Autorzy:

Maatoug, Abderrazak Ben
Lamouchi, Rim
Davidson, Russell
Fatnassi, Ibrahim

Data publikacji:

2018

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

foreign exchange markets
realized volatility
high-frequency data,long memory
structural change

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 86.

Tytuł:

The UHF-GARCH-Type Model in the Analysis of Intraday Volatility and Price Durations – the Bayesian Approach

Autorzy:

Huptas, Roman

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

intraday volatility
price duration
ACD model
UHF-GARCH-type model
Bayesian inference

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 87.

Tytuł:

Similarity and Granger Causality in Polish and Spanish Stock Market Sectors During the COVID–19 Pandemic
Podobieństwo i przyczynowość w sensie Grangera sektorów rynku giełdowego Polski i Hiszpanii w okresie pandemii COVID–19

Autorzy:

Żebrowska‑Suchodolska, Dorota
Piekunko‑Mantiuk, Iwona

Data publikacji:

2022-09-14

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

koronawirus
sektory gospodarki
zmienność finansowa
podobieństwo
coronavirus
economic sectors
financial volatility
similarity

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 88.

Tytuł:

Zastosowanie statystyki wielowymiarowej do badania kryzysu subprime
Cluster analysis and subprime crisis

Autorzy:

Buszkowska, Eliza

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

Tematy:

analiza skupień
kryzys finansowy
korelacje
zmienność
cluster analysis
financial crisis
correlations
volatility

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 89.

Tytuł:

Does the inclusion of exposure to volatility into diversified portfolio improve the investment results? Portfolio construction from the perspective of a Polish investor

Autorzy:

Latoszek, Michał
Ślepaczuk, Robert

Data publikacji:

2020

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Tematy:

volatility
asset class
portfolio optimization
Polish market
VIX
Markowitz portfolio
naïve diversification

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 90.

Tytuł:

The Polish contribution to financial econometrics. A review of methods and applications
Polski wkład w ekonometrię finansową. Przegląd metod i zastosowań

Autorzy:

Osińska, Magdalena

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tematy:

financial econometrics
volatility models
risk measures
extreme value theory
microstructure
behavioral information

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 91.

Tytuł:

Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation
Bayesowska analiza modelu zmienności stochastycznej w optymalizacji portfela

Autorzy:

Pajor, Anna

Data publikacji:

2005

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

multivariate stochastic volatility model
Bayesian analysis
portfolio allocation
Markov chain Monte Carlo

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 92.

Tytuł:

Fear Anatomy – an Attempt to Assess the Impact of Selected Macroeconomic Variables on the Variability of the VIX S&P 500 Index

Autorzy:

Markowski, Łukasz
Keller, Jakub

Data publikacji:

2020

Wydawca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Tematy:

VIX index
volatility index
macroeconomic indicators
market efficiency
U.S. Stock Exchange

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 93.

Tytuł:

Bayesian SVLEDEJ Model for Detecting Jumps in Logarithmic Growth Rates of One Month Forward Gas Contract Prices

Autorzy:

Kostrzewski, Maciej

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

jump-diffusion model
stochastic volatility
Bayesian approach
MCMC methods
gas forward prices

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 94.

Tytuł:

The effect of financial, macroeconomic and sentimental factors on stock market volatility

Autorzy:

Czapkiewicz, Anna
Choczyńska, Agnieszka

Data publikacji:

2021-05-31

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

regime shift
equity volatility
macroeconomic factors
sentimental factors
financial markets
TVPMS model

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 95.

Tytuł:

Forecasting currency covariances using machine learning tree-based algorithms with low and high prices

Autorzy:

Bejger, Sylwester
Fiszeder, Piotr

Data publikacji:

2021-12-30

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

machine learning
tree-based ensembles
volatility models
high-low range
covariance forecasting

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 96.

Tytuł:

Contagion effects on capital and forex markets around GFC and COVID-19 crises : a comparative study

Autorzy:

Brania, Krzysztof
Gurgul, Henryk

Data publikacji:

2021

Wydawca:

Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Tematy:

contagion
correlation
exchange rate
return
volatility
GFC in 2007–2009
COVID-19

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 97.

Tytuł:

Hybrid MSV-MGARCH Models - General Remarks and the GMSF-SBEKK Specification

Autorzy:

Osiewalski, Jacek
Osiewalski, Krzysztof

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

Bayesian econometrics
multivariate volatility models
MGARCH processes
MSV processes
financial markets
commodity markets

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 98.

Tytuł:

Badanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymi
An influence analysis of volatility indices on interdependence changes between selected financial markets

Autorzy:

Czapkiewicz, Anna
Jamer, Paweł

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tematy:

hidden Markov model
time-varying transition probability
stock exchange
volatility indices
interdependence analysis

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 99.

Tytuł:

O związku partycypacji wyborczej i stabilności poparcia dla partii. Lokalne efekty frekwencyjne w wyborach parlamentarnych w Polsce w latach 2005–2011
On the Relationship between Electoral Participation and Stability of Electoral Support for Political Parties. Local Turnout Effects in Polish Parliamentary Elections, 2005–2011

Autorzy:

Gendźwiłł, Adam
Żółtak, Tomasz
Rutkowski, Jakub

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

wybory
partycypacja wyborcza
mobilizacja wyborcza
chwiejność
elections
electoral participation
electoral mobilization
electoral volatility

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 100.

Tytuł:

Context-dependent effect of mood: the regulatory role of personality

Autorzy:

Zajusz-Gawędzka, Dominika
Marszał-Wiśniewska, Magdalena

Data publikacji:

2015-03-01

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

context-dependent effect of mood
predecisional processing
neuroticism
action vs. state/volatility orientation

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Szczegóły