Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaWarmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie

Wyszukujesz frazę "Black-Scholes" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-33 z 33
    Tytuł:
    RESULTS OF MISTAKEN TIME PERIOD IN ANALYSIS IN THE CASE OF FRAMING EFFECT FOR SOME CAPITAL MARKETS’ MODELS
    Autorzy:
    Majewska, Agnieszka
    Majewski, Sebastian
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    behavioural finance
    Black-Scholes Option Pricing Model
    Tragic News Indicator
    Sharpe’s model
    framing effect
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    The simplest option valuation genetic algorithm model – NASDAQ case study
    Najprostszy model algorytmu genetycznego wyceny opcji - studium przypadku NASDAQ
    Autorzy:
    Małecka, Joanna
    Vila Biglieri, Jorge
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
    Tematy:
    NASDAQ
    options
    genetic algorithms
    stock market
    Black-Scholes model
    opcje
    algorytmy genetyczne
    giełda
    model Blacka-Scholesa
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    ON AN UPPER GAIN BOUND FOR STRATEGIES WITH CONSTANT AND PROPORTIONAL NUMBER OF ASSETS TRADED
    Autorzy:
    Łochowski, Rafał
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    trading strategy
    transaction costs
    truncated variation
    AR(1) process
    Wiener process
    Ornstein-Uhlenbeck process
    random walk
    the Black-Scholes model
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Metody zabezpieczeń pozycji walutowych –model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex
    Security methods of currency positions – Garman-Kohlhagen model and the Forex market
    Autorzy:
    Czekała, Mariusz
    Szpara, Agnieszka
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
    Tematy:
    transakcje walutowe
    Forex
    pips
    opcje
    model Blacka-Scholesa
    model Garmana-Kohlhagena
    currency transactions
    options
    Black-Scholes model Garman-Kohlhagen model
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    WYCENA ASYMETRYCZNYCH OPCJI LOGARYTMICZNYCH ZA POMOCĄ TRANSFORMATY FOURIERA
    PRICING ASYMMETRIC LOGARITHMIC OPTIONS VIA FOURIER TRANSFORM
    Autorzy:
    Orzechowski, Arkadiusz
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    model F. Blacka i M. Scholesa
    transformata Fouriera
    asymetryczne opcje logarytmiczne
    Black-Scholes model
    Fourier transform
    asymmetric logarithmic options
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wartość zagrożona opcji europejskich szacowana przedziałowo. Symulacje
    VaR Estimated Interval European Options. Simulations
    Autorzy:
    Iskra, Daniel
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza wartości zagrożonej
    Model Blacka-Scholesa
    Opcje europejskie
    Zarządzanie ryzykiem
    Black-Scholes model
    European options
    Risk management
    Value at Risk Analysis
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part I
    Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć I
    Autorzy:
    Fraszka-Sobczyk, Emilia
    Chojnowska-Michalik, Anna
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    Tematy:
    Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model)
    Black-Scholes formula
    option pricing
    model Coxa-Rossa-Rubinsteina
    model CRR
    wzór Blacka-Scholesa
    wycena opcji
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part II
    Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć II
    Autorzy:
    Fraszka-Sobczyk, Emilia
    Chojnowska-Michalik, Anna
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    Tematy:
    Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model)
    Black-Scholes formula
    option pricing
    model Coxa-Rossa-Rubinsteina
    model CRR
    wzór Blacka-Scholesa
    wycena opcji
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zastosowanie sieci neuronowych do wyceny kontraktów opcyjnych na indeks WIG20
    Application of neural networks to the valuation of index option contracts on WIG20
    Autorzy:
    Kraszewska, M.
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
    Tematy:
    sztuczne sieci neuronowe
    wycena opcji
    model Blacka-Scholesa
    indeks WIG20
    artificial neural networks
    option pricing
    Black-Scholes model
    index WIG20
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Portfolios which Compensate Lower Share Prices without Short Sale of Shares
    Portfele inwestycyjne, które rekompensują niższe ceny akcji bez sprzedaży krótkiej akcji
    Autorzy:
    Zaremba, Leszek
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Akademia Finansów i Biznesu Vistula
    Tematy:
    approximate hedging
    Black-Scholes formula
    incomplete market
    replication error
    share prices
    hedging przybliżony
    model Blacka-Scholesa
    rynek niepełny
    błąd replikacji
    ceny akcji
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zastosowanie wykładnika Hursta oraz funkcji Höldera w modelu Blacka-Scholesa
    The application of Hurst exponent and Hölder function in Black-Scholes model
    Autorzy:
    Mastalerz-Kodzis, Adrianna
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Funkcja Höldera
    Instrumenty pochodne
    Model Blacka-Scholesa
    Proces stochastyczny
    Wykładnik Hursta
    Black-Scholes model
    Derivative instruments
    Hölder function
    Hurst exponent
    Stochastic process
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Effectiveness of Monte Carlo Simulations of the S&P 500 Index before and after the Outbreak of the SARS-COV-2 Pandemic*
    Efektywność symulacji Monte Carlo indeksu S&P 500 przed ogłoszeniem i po ogłoszeniu pandemii SARS-COV-2
    Autorzy:
    Nawrocki, Piotr
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    Monte Carlo (MC) method
    Black-Scholes (B-S) model
    index simulation
    COVID-19 pandemic
    metoda Monte Carlo
    model Blacka-Scholesa
    symulacja indeksu
    pandemia COVID-19
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    The Impact of Market Liquidity on the Efectiveness of Option Valuation with the Black-Scholes-Merton Model Using the Example of the WIG20 Index
    Wpływ płynności na efektywność wyceny opcji modelem Blacka-Scholesa-Mertona na przykładzie indeksu WIG20
    Autorzy:
    Prymon, Michał
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    options
    Warsaw Stock Exchange
    WIG20
    Black-Scholes-Merton model
    pricing models
    derivatives
    index options
    opcje
    GPW
    model Blacka-Scholesa-Mertona
    modele wyceny
    instrumenty pochodne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    The Development of Alternative Strategies for the Issuers of Unit-Linked Life Insurance Contracts with Investment Guarantees
    Rozwój alternatywnych strategii dla emitentów polis ubezpieczeniowych typu unit-linked z gwarancją inwestycyji
    Autorzy:
    Ciumas, Cristina
    Chis, Diana-Maria
    Corovei, Emilia-Anuta
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    Tematy:
    unit-linked products
    investment guarantees
    Black–Scholes–Merton Model
    theory of options
    equilibrium prices
    produkty unit-linked
    gwarancja inwestycji
    model Blacka–Scholesa–Mertona
    teoria opcji
    cena równowagi rynkowej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    A review of the binomial and trinomial models for option pricing and their convergence to the Black-Scholes model determined option prices
    Przegląd dwumianowych i trójmianowych modeli wyceny opcji i ich zbieżność do modelu Blacka-Scholesa określającego wycenę opcji
    Autorzy:
    Josheski, Dushko
    Apostolov, Mico
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    Black-Scholes-Merton model
    Leisen-Reimer model
    Cox-Ross-Rubinstein model
    Tian model
    Trigeorgis model
    model Blacka-Scholesa-Mertona
    model Leisena-Reimera
    model Coxa-Rossa-Rubinsteina
    model Tiana
    model Trigeorgisa
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
      Wyświetlanie 1-33 z 33

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

      Prześlij opinię

      Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

      Formularz